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Acturial Mathematics(寿险精算学) 第三章 Net Single Premium of Life Insurance 人寿保险趸缴纯保费的厘定 本章结构 人寿保险趸缴纯保费厘定原理 the principal of net single premiun 死亡即刻赔付保险趸缴纯保费的厘定 net single premium paid at the monent of death 死亡年末赔付保险趸缴纯保费的厘定 net single premium paid at the end of the year of death 递归方程 recursion equations 计算基数 commutation functions 第二章中英文单词对照一 趸缴纯保费 精算现时值 死亡即刻赔付保险 死亡年末给付保险 定额受益保险 Net single premium Actuarial present value Insurances payable at the moment of death Insurances payable at the end of the year of death Level benefit insurance 第二章中英文单词对照二 定期人寿保险 终身人寿保险 两全保险 生存保险 延期保险 变额受益保险 Term life insurance Whole life insurance Endowment insurance Pure endowment insurance Deferred insurance Varying benefit insurance 第一节 人寿保险 趸缴纯保费厘定的原理 1、人寿保险简介 什么是人寿保险 狭义的人寿保险是以被保险人在保障期是否死亡作为保险标的的一种保险。 广义的人寿保险是以被保险人的寿命作为保险标的的一种保险。它包括以保障期内被保险人死亡为标的的狭义寿险，也包括以保障期内被保险人生存为标底的生存保险和两全保险。 2、人寿保险的分类 受益金额是否恒定 定额受益保险 level benefit insurance 变额受益保险varying benefit insurance 保单签约日和保障期期始日是否同时进行 非延期保险non-deferred insurance 延期保险 deferred insurance 保障标的的不同 人寿保险life insurance 生存保险pure endowment insurance 两全保险 endowment insurance 保障期是否有限 定期寿险 term year insurance 终身寿险whole life insurance 3、人寿保险的性质 保障的长期性(long term ) 这使得从投保到赔付期间的投资受益（利息）成为不容忽视的因素。 保险赔付金额和赔付时间的不确定性(uncertain of the size and time of payment) 人寿保险的赔付金额和赔付时间依赖于被保险人的生命状况。被保险人的死亡时间是一个随机变量。这就意味着保险公司的赔付额也是一个随机变量，它依赖于被保险人剩余寿命分布。 被保障人群的大数性(large number of the insured) 这就意味着，保险公司可以依靠概率统计的原理计算出平均赔付并可预测将来的风险。 4、趸缴纯保费的厘定 4.1假定条件(assumptions) 假定一：同性别、同年龄、同时参保的被保险人的剩余寿命是独立同分布的。 假定二：被保险人的剩余寿命分布可以用经验生命表进行拟合(fitting)。 假定三：保险公司可以预测将来的投资受益（即预定利率）。 4、趸缴纯保费的厘定 4.2厘定原则 保费净均衡原则 解释 所谓净均衡原则(it is net because it has not been loaded)，即保费收入的期望现时值正好等于将来的保险赔付金的期望现时值(expectation of the present value of the net premium equals expectation of the present value of the payment)。它的实质是在统计意义上的收支平衡。是在大数场合下，收费期望现时值等于支出期望现时值 4、趸缴纯保费的厘定 4.3基本符号 —— 投保年龄 的人。 ——人的极限年龄 ——保险金给付函数。 ——贴现函数。 ——保险给付金在保单生效时的现时值 4、趸缴纯保费的厘定 趸缴纯保费的