经济数学微积分任意项级数的绝对与条件收敛推荐.ppt

一、交错级数及其审敛法 二、绝对收敛与条件收敛 三、小结 线性化模型估计结果 非线性模型估计结果（1978-1997） 非线性模型估计结果（1980-1997） 拟合结果（PIFIS-线性、PIFNIS-非线性） 结构分析 LNPI = -4.722 + 0.511*LNPQ + 0.786*LNPP + 0.855*LNNPL + [AR(1)=0.825,AR(2)=-0.663] PI=0.00158*PQ^1.786*PP^0.271*NPL^0.370 结构参数（弹性）差异很大 从经济意义方面分析，哪个更合理？ §8.3 二元离散选择模型 Binary Discrete Choice Model 一、二元离散选择模型的经济背景 二、二元离散选择模型 三、二元Probit离散选择模型及其参数估计 *四、二元Logit离散选择模型及其参数估计 五、一个实例 说明 在经典计量经济学模型中，被解释变量通常被假定为连续变量。 离散被解释变量数据计量经济学模型（Models with Discrete Dependent Variables）和离散选择模型(DCM, Discrete Choice Model)。 二元选择模型(Binary Choice Model)和多元选择模型(Multiple Choice Model)。 本节只介绍二元选择模型。 一、二元离散选择模型的经济背景 研究选择结果与影响因素之间的关系。 影响因素包括两部分：决策者的属性和备选方案的属性。 对于两个方案的选择。例如，两种出行方式的选择，两种商品的选择。由决策者的属性和备选方案的属性共同决定。 对于单个方案的取舍。例如，购买者对某种商品的购买决策问题 ，求职者对某种职业的选择问题，投票人对某候选人的投票决策，银行对某客户的贷款决策。由决策者的属性决定。 二、二元离散选择模型 1、原始模型 其中Y为观测值为1和0的决策被解释变量，X为解释变量，包括选择对象所具有的属性和选择主体所具有的属性。 问题在于：该式右端并没有处于[0，1]范围内的限制，实际上很可能超出[0，1]的范围；而该式左端，则要求处于[0，1]范围内。于是产生了矛盾。 2、效用模型 作为研究对象的二元选择模型 3、最大似然估计 欲使得效用模型可以估计，就必须为随机误差项选择一种特定的概率分布。 两种最常用的分布是标准正态分布和逻辑（logistic）分布，于是形成了两种最常用的二元选择模型—Probit模型和Logit模型。 最大似然函数及其估计过程如下： 三、二元Probit离散选择模型及其参数估计 1、标准正态分布的概率分布函数 2、重复观测值不可以得到情况下二元Probit离散选择模型的参数估计 对于 对于随机误差项 ，具有异方差性 。因为: 所以原始模型不能作为实际研究二元选择问题的模型。 第i个个体 选择1的效用 第i个个体 选择0的效用 标准正态分布或逻辑分布的对称性 在样本数据的支持下，如果知道概率分布函数和概率密度函数，求解该方程组，可以得到模型参数估计量。 经 济 数 学 一、交错级数及其审敛法 三、小结 思考题 第三节 任意项级数的绝对与条件收敛 二、绝对收敛与条件收敛 定义: 正、负项相间的级数称为交错级数. 证明 满足收敛的两个条件, 定理证毕. 解 故级数收敛. 解 原级数收敛. 注意 1.莱布尼茨判别法是判定级数收敛的充分而非必要条件； 思考：莱布尼茨判别法的条件其中之一不成立，结果如何？ 2.判定 的方法 任意项级数 正项级数 任意项级数的各项取绝对值 定义: 正项和负项任意出现的级数称为任意项级数. 问题: 如何研究任意项级数的敛散性问题？ 任意项级数的敛散性 证明 解 故由定理知原级数收敛. 解 任意项级数 审 敛 法 1. 2. 4.绝对收敛 5.交错级数 (莱布尼茨定理) 3.按基本性质; 思考题1 思考题1解答 反之不成立. 例如： 收敛, 发散. 思考题2 思考题解答 . 1 无效 ，所以莱布尼茨判定法 但因不满足 ， ，首先认定是交错级数 下面判断是否条件收敛 n n u u ￡ + 练 习 题 练习题答案 农民收入及相关变量数据 135.27 525.3 333.7 1721.71 1997 130.28 550.1 317.5 1567.33 1996 127.07 527.9 290.2 1271.16 1995 119.64 440.3 261.7 979.39 1994 109.98 314.7 241.0 743.49 1993 97.65 277.5 223.5 613.66 1992 89.06 268.4 210.