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习题课 一、主要内容 ⒉2SLS与ILS估计量的等价性 在恰好识别情况下。 ILS的工具变量是全体先决变量。 2SLS的每个工具变量都是全体先决变量的线性组合。 2SLS的正规方程组相当于ILS的正规方程组经过一系列的初等变换的结果。 线性代数方程组经过初等变换不影响方程组的解。 六、简单宏观经济模型实例演示 ⒈模型 ⒉数据 ⒊用狭义的工具变量法估计消费方程 估计结果显示 ⒋用间接最小二乘法估计消费方程 C简化式模型估计结果 Y简化式模型估计结果 ⒌用两阶段最小二乘法估计消费方程 比较上述消费方程的3种估计结果，证明这3种方法对于恰好识别的结构方程是等价的。估计量的差别只是很小的计算误差。 第2阶段估计结果 ⒍用两阶段最小二乘法估计投资方程 投资方程是过度识别的结构方程，只能用2SLS估计。估计过程与上述2SLS估计消费方程的过程相同。得到投资方程的参数估计量为： 2SLS第2阶段估计结果 ⒎用GMM估计投资方程 投资方程是过度识别的结构方程，也可以用GMM估计。选择的工具变量为c、G、CC1,得到投资方程的参数估计量为： GMM估计结果 *七、主分量法的应用 ⒈方法的提出 主分量方法本身并不是联立方程模型的估计方法，而是配合其它方法，例如2SLS使用于模型的估计过程之中。 数学上的主分量方法早就成熟，Kloek和Mennes于1960年提出将它用于计量经济学模型的估计。 2SLS是一种普遍适用的联立方程模型的单方程估计方法，但是当它在实际模型估计中被应用时，立刻就会遇到不可逾越的困难。其第一阶段—用OLS估计简化式方程，是难以实现的。为什么？ ⒉方法的原理 所谓主分量方法，就是用较少数目的新变量重新表示原模型中较多数目的先决变量的方法。 例如，如果能够找到5个左右的新变量表示宏观经济模型中的30个先决变量，那么只需要15组以上的样本，就可以进行2SLS第一阶段的估计。 对充当主分量的变量是有严格要求：一是它必须是先决变量的线性组合，二是它们之间必须是正交的。前一条是保证主分量对先决变量的代表性；后一条是保证主分量之间不出现共线性。 ⒊主分量的选取 用两个主分量表示两个原变量： 用k个主分量表示k个原变量： 用f个主分量表示k个原变量： 在2SLS中主分量的选取 对于简化式方程： ⒋主分量法在ILS中的应用 对于2SLS，直接利用主分量完成第一阶段的估计，得到内生解释变量的估计量。 对于ILS，必须求得到简化式参数，进而计算结构式参数。 首先估计Y=ZΔ+Ε，然后将Z=XA代入，得到Y=XΠ 中Π的估计量。 *八、k级估计式 ⒈k级估计式 本身不是一种估计方法，而是对上述几种方法得到的估计式的概括。 对于联立方程模型中的第1个结构方程： 显然，当： k=0时，即为OLS估计式； k=1时，即为2SLS估计式； k等于有限信息估计方法中的时，即为有限信息估计式。 ⒉k级估计式的性质 假设工具变量与随机误差项不相关，即： 工具变量与随机误差项不相关，对k是有限制的，必须有（证明见教科书）： §6.5联立方程计量经济学模型若干问题的讨论 一、模型估计方法的比较 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 三、联立方程模型的检验 一、模型估计方法的比较 ⒈大样本估计特性的比较 在大样本的情况下，各种参数估计方法的统计特性可以从数学上进行严格的证明，因而也可以将各种方法按照各个性质比较优劣。 按渐近无偏性比较优劣。 除了OLS方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐近无偏性。因而，除了OLS方法最差外，其它方法无法比较优劣。 按渐近有效性比较优劣 OLS 非一致性估计，未利用任何单方程外的信息； IV 利用了模型系统部分先决变量的数据信息； 2SLS、LIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息； 3SLS、FIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息和结构方程相关性信息。 ⒉小样本估计特性的Monte Carlo试验 参数估计量的大样本特性只是理论上的，实际上并没有“大样本”，所以，对小样本估计特性进行比较更有实际意义。 而在小样本的情况下，各种参数估计方法的统计特性无法从数学上进行严格的证明，因而提出了一种Monte Carlo试验方法。 Monte Carlo试验方法在经济实验中被广泛采用。 小样本估计特性的Monte Carlo试验过程 第一步：利用随机数发生器产生随机项分布的一组样本； 第二步：代入已经知道结构参数和先决变量观测值的结构模型中； 第三步：计算内生变量的样本观测值； 第四步：选用各种估计方法估计模型的结构参数。 上述步骤反复进行数百次，得到每一