经济数学微积分洛必达法则推荐.ppt

中值定理与导数的应用 四、小结 思考题 如果变量X与Y是协整的，则它们间的短期非均衡关系总能由一个误差修正模型表述： 由协整与误差修正模型的的关系，可以得到误差修正模型建立的E-G两步法： 第一步，进行协整回归（OLS法），检验变量间的协整关系，估计协整向量（长期均衡关系参数）； 第二步，若协整性存在，则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中，并用OLS法估计相应参数。 （3）直接估计法 也可以采用打开误差修整模型中非均衡误差项括号的方法直接用OLS法估计模型。 但仍需事先对变量间的协整关系进行检验。如对双变量误差修正模型: 经济理论指出，居民消费支出是其实际收入的函数。 以中国国民核算中的居民消费支出经过居民消费价格指数缩减得到中国居民实际消费支出时间序列（C）； 以支出法GDP对居民消费价格指数缩减近似地代表国民收入时间序列(GDP)。 时间段为1978—2000（表9.3.3） （1）对数据lnC与lnGDP进行单整检验 首先，建立lnC与lnGDP的回归模型: 残差项的稳定性检验： （-4.32） R2=0.994 DW=2.01 LM(1)=0.04 LM(2)=1.34 以稳定的时间序列 如下: 用打开误差修正项括号的方法直接估计误差修正模型，适当估计式为: （1.63） (6.62） (-2.99) (2.88) R2=0.791 =0.0064 DW=1.93 LM(2)=2.31 LM(3)=2.78 （4）预测 第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 §4.1 异方差性§4.2 序列相关性§4.3 多重共线性§4.4 随机解释变量问题 基本假定违背主要 包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题； （5）模型设定有偏误； （6）解释变量的方差不随样本容量的增而收敛。 计量经济检验：对模型基本假定的检验 本章主要学习：前4类 §4.1 异方差性 二、异方差的类型 同方差：?i2 = 常数 ? f(Xi) 异方差： ?i2 = f(Xi) 可打开非均衡误差项的括号直接估计下式： 这时短期弹性与长期弹性可一并获得。 需注意的是，用不同方法建立的误差修正模型结果也往往不一样。 例9.3.2 中国居民消费的误差修正模型 容易验证lnC与lnGDP是一阶单整的，它们适合的检验模型如下： (3.81)（-4.01） （2.66） （2.26） （2.54） LM(1)=0.38 LM(2)=0.67 LM(3)=2.34 LM(4)=2.46 （2）检验lnC与lnGDP的协整性，并建立长期均衡关系 （0.30） (57.48) R2=0.994 DW=0.744 发现有残关项有较强的一阶自相关性。考虑加入适当的滞后项，得lnC与lnGDP的分布滞后模型: (1.63) (6.62） （4.92） （-2.17） R2=0.994 DW=1.92 LM(1)=0.00 LM(2)=2.31 自相关性消除，因此可初步认为是lnC与lnGDP的长期稳定关系。 (*) t=-4.32-3.64=ADF0.05 说明lnC与lnGDP是（1，1）阶协整的，（*）式即为它们长期稳定的均衡关系: (*) （3）建立误差修正模型 做为误差修正项，可建立 误差修正模型: （6.96）