风险管理四川大学课程中心.ppt

风险管理主要方法 某集团公司通过完善风险治理架构以及风险管理沟通汇报机制，推动风险指标纳入绩效考核，将风险管理文化融入企业文化建设的全过程中，从而奠定集团业务健康、持续、稳健发展的基础； 某集团公司积极探索和研究风险偏好体系，有序推进和搭建与业务发展战略相匹配的风险偏好体系； 某集团公司建立了集中度风险管理体系，从制度建设、限额管理、系统建设和风险报告全方位地强化风险集中度管理，全面地提升集团对综合金融业务的风险管控水平； 风险管理主要方法 某集团公司运用风险仪表盘、情景分析、风险限额、压力测试等工具和方法，对主要类别的风险进行科学有效的管理； 某集团公司建立了有效的风险预警机制，对行业动态、监管信息或风险事件进行及时有效的预警提示，有效防范潜在风险隐患； 某集团公司对各子公司的风险进行并表管理，逐步完善风险计量方法，通过建设集团风险数据管理平台和风险产品库，不断提升风险并表管理效率； 某集团公司持续开发和完善风险管理量化技术和模型，实现定量与定性方法的有机结合。定期开展敏感性分析和情景压力测试，定性和定量地分析风险暴露程度和评估对集团偿付能力的影响，以实现未雨绸缪，及时采取预防措施防范和化解风险。 2008年9月15日上午10:00，拥有158年历史的美国第四大投资银行——雷曼兄弟公司向法院申请破产保护。 令人匪夷所思的是，在如此明朗的情况下，德国国家发展银行10:10，居然按照外汇掉期协议的交易，通过计算机自动付款系统，向雷曼兄弟公司即将冻结的银行账户转入了3亿欧元。 销量最大的《图片报》，在9月18日头版的标题中，指责德国国家发展银行是迄今“德国最愚蠢的银行”。 此事惊动了德国财政部，财政部长佩尔·施泰因布吕克发誓，一定要查个水落石出并严厉惩罚相关责任人 事件反响 调查经过 首席执行官CEO乌尔里奇·施罗德：我知道今天要按照协议预先的约定转账，至于是否撤销这笔巨额交易，应该让董事会开会讨论决定。 董事长保卢斯：我们还没有得到风险评估报告，无法及时做出正确的决策。 董事会秘书史里芬：我打电话给国际业务部催要风险评估报告，可那里总是占线，我想还是隔一会儿再打吧。 调查经过 国际业务部经理克鲁克：星期五晚上准备带上全家人去听音乐会，我得提前打电话预订门票。 国际业务部副经理伊梅尔曼：忙于其他事情，没有时间去关心雷曼兄弟公司的消息。 负责处理与雷曼兄弟公司业务的高级经理希特霍芬：我让文员上网浏览新闻，一旦有雷曼兄弟公司的消息就立即报告，现在我要去休息室喝杯咖啡了。 文员施特鲁克：10:03，我在网上看到雷曼兄弟公司向法院申请破产保护的新闻，马上跑到希特霍芬办公室，可是他不在，我写了张便条放在办公桌上，他回来后会看到的。 调查经过 结算部经理德尔布吕克：今天是协议规定的交易日子，我没有接到停止交易的指令，那就按照原计划转账吧。 结算部自动付款系统操作员曼斯坦因：德尔布吕克让我执行转账操作，我什么也没问就做了。 信贷部经理莫德尔：我在走廊里碰到了施特鲁克，他告诉我雷曼兄弟公司的破产消息，但是我相信希特霍芬和其他职员的专业素养，一定不会犯低级错误，因此也没必要提醒他们。 公关部经理贝克：雷曼兄弟公司破产是板上钉钉的事，我想跟乌尔里奇·施罗德谈谈这件事，但上午要会见几个克罗地亚客人，等下午再找他也不迟，反正不差这几个小时 案例小结 全面风险管理——人人有责，全员有责 全面风险管理——时刻准备，持续改进 全面风险管理——从今天起，从我开始 * 职能制组织结构的优缺点 优点 　　1.由于按职能划分部门，其职责容易明确规定。 　　 2.每一个管理人员都固定的归属于一个职能结构，专门从事某一项职能工作，在此基础上建立起来的部门间联系能够长期不变，这就使整个组织系统有较高的稳定性。 　　 3.各部门和各类人员实行专业化分工，有利于管理人员注重并能熟练掌握本职工作的技能，有利于强化专业管理，提高工作效率。 　　 4.管理权力高度集中，便于最高领导层对整个企业实施严格的控制。 缺点 　　 1.横向协调差。各职能部门往往片面强调本部门工作的重要性，希望提高本部门在组织中的地位，十分重视维护本部门的利益，特别致力于提高本部门的工作效率。因而容易产生本位主义、分散主义，造成许多磨察和内耗，使职能部门之间的横向协调比较困难。 　　 2.适应性差。由于人们主要关心自己狭窄的专业工作，这不仅使部门之间的横向协调困难，而且，妨碍相互间的信息沟通，高层决策在执行中也往往被狭窄的部门观点和利益所曲解，或者受阻于部门隔阂而难以贯彻。这样，整个组织系统就不能对外部环境的变化及时做出反应，适应性差。 缺点 3.企业领导负担重。在职能制结构条件下，部门之间的横向协调只有企业高层领导才能解决，加之经营决策权又