对策论讲义教材教学课件.pptVIP

b2 b1 a2 a1 u1(a2,b2) u1(a2,b1) u1(a1,b2) u1(a1,b1) A B 10.3 动态对策 10.1 纯对策问题 对策论 10.2 混和对策 A B C D 2 , 3 , 5 , 1 , I II 3 2 5 1 A B C D 1 , 0 , 0 , 2 , I II 3 0 2 0 0 1 pg 小偷的期望利益 0 1 pt 守卫的期望利益 Nash混和均衡策略 下面以两人每人两个策略的情况为例说明求Nash混合 均衡策略的条件。设G={S1 =(1,2),S2 =(1,2),u1(i,j),u2(i,j)}, 局中人1，2的混合策略分别为p1,p2和q1,q2，则局中人1 的期望收益为： 为了求p1,p2并使u1 *为极大值，我们把它化为下列的 非线性规划问题： 则它的Lagrange-Kuhn-Tucker函数为： 它的一阶必要条件（K-T条件)为：