[经济学]投资经理考试大纲.docVIP

一、投资经理岗 （一）证券投资分析概述 1、证券投资分析的含义和意义； 2、有效市场假说的意义、概念和分类，三类有效市场的特点及对证券投资分析的指导意义； 3、证券投资分析信息的来源，证券投资分析应注意的问题； 4、我国证券市场现存的主要投资理念及投资策略； 5、基本分析、技术分析、心理分析和学术分析等流派的特点； 6、证券投资分析的基本要素； 7、基本分析法、技术分析法、证券组合分析法的定义、理论基础和内容。 （二）有价证券的投资价值分析 1、货币时间价值、货币终值和现值的概念及计算； 2、债券估值原理、模型、收益率的计算； 3、利率的风险结构与期限结构； 4、影响股票投资价值的因素、股票估值的方法、股票市盈率估值方法； 5、金融期货的价值分析； 6、金融期权的价值分析； 7、可转换证券的价值分析； 8、权证的价值分析。 （三）宏观经济分析 1、宏观经济分析的意义与方法； 2、评价宏观经济形势的基本指标； 3、宏观经济运行与变动对证券市场波动的影响、关系； 4、宏观经济政策的分析方法以及对证券市场的影响分析； 5、国际金融市场环境及人民币汇率预期对证券市场的影响； 6、股票市场供求关系的决定原理、影响股票市场供给和需求的因素； 7、影响我国证券市场供求关系的基本制度变革。 （四）行业分析 1、行业和行业分析的定义与意义； 2、行业分类方法； 3、行业市场结构及各类市场的含义、特点及构成； 4、行业的竞争结构分析； 5、行业的类型、运行状态与经济周期的变动关系、具体表现、产生原因及投资者偏好； 6、行业生命周期分析； 7、影响行业兴衰的主要因素以及对行业兴衰的影响； 8、行业分析的方法有哪些。 （五）公司分析 1、公司、上市公司和公司分析的概念及公司基本分析的途径； 2、公司行业竞争地位分析以及公司经济区位分析； 3、公司产品分析要素； 4、公司经营能力分析； 5、公司盈利能力和公司成长性分析，进行公司调研的流程； 6、公司财务综合分析； 7、公司资产重组和关联交易的方式、具体行为、特点、性质以及与其相关的法律规定 ； 8、资产重组常用的评估方法； 9、会计政策的含义以及会计政策与税收政策变化对公司的影响。 （六）证券投资技术分析 1、技术分析的含义、要素、假设与理论基础； 2、道氏理论的基本原理； 3、技术分析方法的分类及其特点、运用时应注意的问题； 4、K线理论、切线理论、形态理论、波浪理论、量价关系理论； 5、技术指标的含义、本质、分类以及运用注意事项； 6、技术分析主要技术指标。 （七）证券组合管理 1、证券组合的含义、原因、类型、划分标准及其特点； 2、证券组合管理的意义、特点、方基本步骤； 3、现代证券组合理论体系形成与发展进程； 4、单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义； 5、证券组合可行域和有效边界的含义、一般图形，有效证券组合的含义和特征； 6、最优证券组合的含义，最优证券组合的选择原理； 7、资本资产定价模型的原理以及应用； 8、套利定价理论的原理及应用； 9、证券组合业绩评估原则及注意的事项。 （八）金融工程学应用 1、金融工程的定义、金融工程技术的内容、运作及其应用； 2、期货套利和套期保值的定义、基本原理、计算方法、风险。 （九）证券分析师的执业规范 1、证券分析师的含义、职能和业务范围； 2、我国证券分析师自律组织的性质、会员组成及主要功能； 3、《中国证券业协会证券分析师职业道德守则》的原则、职业责任、纪律与含义； 4、涉及证券投资咨询业务的现行法律法规的主要内容。