[经济学]第十三讲 动态规划.pdf

第十三讲动态规划 讲授：白丹宇 1 本章 多阶段决策过程的最优化 本章 内容 动态规划的基本概念和基本原理 内容 上个世纪50年代 创始时间 美国数学家贝尔曼 创始人 (Richard. Bellman)  是运筹学的一个主要分支  是解决多阶段决策过程的最优化的一 种方法多阶段决策过程： 多阶段决策过程的最优化的目标： 达到整个活动过程的总体效果最优 •主要用于解决： 最优路径问题 资源分配问题 排序问题 投资问题 装载问题 生产计划与库存问题 生产过程的最优控制等  离散确定型 动态规划  离散随机型  模型分类  连续确定型  连续随机型 多阶段决策问题 (Multi-Stage decision process) 多阶 多阶 段决 段决 策过 决策u1 决策u2 决策uk 决策un 策过 程的 状 程的 状态 状态 状态 状态 状态 状 阶段1 阶段2 ... 阶段k ... 阶段n态 最优 x1 x2 x3 xk xk+1 态 最优 x n x 化 n+1 化 T1 T2 Tk Tn 1.多阶段决策过程的最优化 多阶 多阶 段决 段决 动态规划方法与“时间”关系很密切， 策过 随着时间过程的发展而决定各时段的决策， 策过 程的 产生一个决策序列，这就是“动态”的意思。 程的 然而它也可以处理与时间无关的静态问题， 最优 只要在问题中人为地引入“时段”因素，就 最优 化 可以将其转化为一个多阶段决策问题。在本 化 章中将介绍这种处理方法。 2.多阶段决策问题举例 属于多阶段决策类的问题很多， 多阶 例如： 多阶 段决 1)工厂生产过程：由于市场需求 段决 是一随着时间而变化的因素，因此， 策过 策过 为了取得全年最佳经济效益，就要在 程的 全年的生产过程中，逐月或者逐季度 程的 最优 地根据库存和需求情