[经济学]计量经济学上机教程修正版.pdfVIP

计量经济学上机教程 Made By 08 经济 林盛楷 Eviews 上机教程 我收集了杨海生和徐淑一两位老师在这学期的上机课的Eviews 的操作，通过整理，编写成了这份教程。虽然不是什么宏篇巨作，但 希望可以在2011 年到来之际，献给大家一份新年礼物！ 由于编写教程的想法事出突然，这几天我熬夜赶工，再加上本人 学术水平还有待提升，教程本身可能会存在一些纰漏，希望大家在阅 读的同时能指出错误，本人不胜感激！ ——08 经济 林盛楷 1 计量经济学上机教程 Made By 08 经济 林盛楷 由于杨海生老师前几次的上机主要是让我们熟悉Eviews 软件的操作，主要 重点放在了约束检验与矩阵运算，所以杨海生老师的上机就只有这两章节了。 如果有同学需要另外的章节的话，欢迎联系我~ 矩阵运算 Example 5.3： 操作如下： 打开crime.wf1 文件，做OLS 估计 点击Quick——Estimate Equation→输入 narr86 c pcnv ptime86 qemp86，得到估计 方程，命名为eq01 ，如下图： 我们可以看到自变量的系数（红框里面所示） 接下来，我们采用矩阵的形式来得到同样的估计结果： 在空白框中输入series i=1 得到一个全为1 的列向量； 接下来，继续在空白框中输入group group01 i pcnv ptime86 qemp86 上述操作是把i ，pcnv ，ptime86 和 qemp86 合并成一个向量组； 接着，继续在空白框中输入连续3 行： stom(group01,x) stom(group01,z) stom(narr86,y) （PS：stom 是 series to matrix 的简写，即把group01 中的 i pcnv ptime86 qemp86 合 并成的向量组转成矩阵进行运算） 接下来，我们在空白框中输入： 2 计量经济学上机教程 Made By 08 经济 林盛楷 Matrix betaiv=@inverse(@transpose(x)*z*@inverse(@transpose(z)*z)*@transpose (z)*x)*(@transpose(x)*z*@inverse(@transpose(z)*z)*@transpose(z)*y) 这里采用了工具变量估计的方法： 转化成式子，就是： 最后出现了一个β文件，点击之后，会发现： 我们惊奇地发现，R1-R4 的系数的值竟然与方程eq01 的自变量的系数一样！！ 以上就是eviews 的矩阵运算。 约束检验 书上第144-145 页： 操作步骤如下： 打开文件mlb1.wf1 ，我们估计无约束模型： 点击Quick——Estimate Equation→输入log(salary) c years gamesyr bavg hrunsyr rbisyr，得到方程eq01 ，如下图： 3 计量经济学上机教程 Made By 08 经济 林盛楷 然后进行系数约束检验，即 wald 检验：假定 bavg ，hrunsyr 和 rbisyr 的系数为 0，即 c(4)=c(5)=c(6)=0 操作步骤如下： 点击view →coefficient tests→Wald-coefficient restrictions ，如下图： 在对话框中输入： 4