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* * 随机变量的数字特征 方差的计算 （1）定义法 * * 随机变量的数字特征 方差的计算 （2）公式法 证明： * * 随机变量的数字特征 例：设X的概率密度为： 解： * * 随机变量的数字特征 设随机变量X与Y的方差存在，则 方差的性质 * * 协方差与相关系数 Covariance and coefficient 随机变量的数字特征 定义 设(X,Y)为二维随机变量,称 为X与Y的协方差,记为COV(X,Y),即 * * 随机变量的数字特征 证: * * 随机变量的数字特征 （1）X,Y相互独立 注: （2） 故方差是协方差的特例 注意到 X的标准化了的r.v. 协方差体现了X,Y的相互关系密切程度，但它不是理想的量，因为它受 大小的影响。 * * 随机变量的数字特征 X与Y的相关系数 相关系数的性质 线性关系 * * 随机变量的数字特征 相关系数的意义 X,Y不相关（弱） X,Y相互独立（强） (没有线性关系） (没有任何关系） 可能会有别的关系，如圆的关系 描述了X与Y线性相关程度 * * 随机变量的数字特征 矩 协方差Cov(X,Y)是X和Y的1+1阶混合中心矩 * * 随机变量的数字特征 协方差矩阵 设n维随机变量(X1,X2,···Xn) 的1+1阶混合中心矩 为n维随机变量(X1,X2,···Xn)的协方差矩阵。 （1）协方差矩阵为对称矩阵; （2）协方差矩阵为非负定矩阵。 * * 特征函数 问题的引出 随机变量的数字特征只反映了随机变量的某些 特征，一般情况下，无法仅由数字特征确定分布函 数，因此需要引进随机变量的另一个指标，该指标 是可以反映随机变量的本质特征，可以唯一确定随 机变量的分布函数，该指标就是特征函数. * * 特征函数 离散型 则其特征函数为 连续型 这就是密度函数f(x)的傅里叶变换 * * 特征函数 特征函数的性质与定理 性质1 性质2 * * 特征函数 性质3 可以利用特征函数得到随机变量的各阶矩 * * * X Y x1 y1 (x1,y1) x2 y2 (x2,y2) (x1,y2) (x2,y1) * * 二维随机变量 二维连续型随机变量的联合概率密度函数 随机事件的概率=曲顶柱体的体积 * * 二维随机变量 例： 已知二维随机变量（X，Y）的分布密度为 求概率 解 2 2 4 1 x+y=3 * * 二维随机变量 例： 已知二维随机变量（X，Y）的分布密度为 求概率 解 x+y=3 * * 随机变量的相互独立性 则称随机变量 X ，Y 相互独立 若X与Y相互独立，则它们的连续函数g(X )与h(Y)也相互独立。 特别有 aX+b与cY+d相互独立. 定理 * * 随机变量的相互独立性 设（X，Y）的概率分布（律）为 证明：X、Y相互独立。 例 2/5 1/5 2/5 p .j 2/4 4/20 2/20 4/20 2 1/4 2/20 1/20 2/20 1 1/4 2/20 1/20 2/20 1/2 pi. 2 0 -1 y x * * 随机变量的函数 问题 例 * * 随机变量的函数 Y 的可能值为 即 0, 1, 4. 解 * * 随机变量的函数 故Y 的分布律为 随机变量的函数 离散型随机变量的函数的分布 * * 随机变量的函数 连续型随机变量的函数的分布 * * 随机变量的函数 第一步 解： 第二步 由分布函数求概率密度. * * 随机变量的函数 定理 * * 随机变量的函数 证明： X 的概率密度为 例 * * 随机变量的函数 证明： 例 * * 随机变量的函数 例 解 * * 随机变量的函数 * * 随机变量的数字特征 * * 随机变量的数字特征 * * 随机变量的数字特征 * * 随机变量的数字特征 * * 随机变量的数字特征 * * 随机变量的数字特征 * * 随机变量的数字特征 * * 随机变量的数字特征 * * 随机变量的数字特征 * * 随机变量的数字特征 * * 随机变量的数字特征 * * 随机变量的数字特征 * * 随机变量的数字特征 * * 随机变量的数字特征 引例：X---甲厂灯泡的寿命,Y---乙厂灯泡的寿命 甲： 0.5 0.5 pk