清华大学张贤达老师-现代信号处理 课件chapter_4(4.3-5).pdfVIP

() (n +1) (n +1, n) (n) + (n) x F x v ⎧ 1 ⎨ (n) (n) (n) =+ (n) y C x v2 ⎩ ( ) x n ( ) y n ( 1, ) F n + n ( ) C n v1 (n) v 2 (n) Q (n), n k H ⎧ 1 E {v1 (n )v1 (k )} ⎨ 0, ⎩ Q (n), n k H ⎧ 2 E {v 2 (n )v2 (k )} ⎨ 0, ⎩ : F(n +1, n) C(n) Q (n) 1 Q (n) 2 : E {v (n)vH (n)} O 1 2 v (n), v (n) 1 2 Kalman () y(1), ,y(n) y(i) : ˆ y y y i n ( ) (1), , (n) (n) ˆ y y y i n ( ) (1), , (n) (i) i n ˆ y