清华大学张贤达老师-现代信号处理 课件chapter_2.pdfVIP

现代信号处理 现代信号处理 Modern Signal Processing Modern Signal Processing 清华大学自动化系 张 贤 达 电话 Email: zxd-dau@tsinghua.edu.cn 第二章 参数估计理论 第二章 参数估计理论 参数估计理论的主要研究内容： ^ （1）估计子 是如何接近真实参数 的?( “接近度”评价) θN θ （2）参数估计方法 1.估计子的性能 1.估计子的性能 估计子的定义 已知N 个数据 x , , x 估计真实参数θ , ,θ 1 N 1 p 映射 N 即N 维样本空间⎯⎯⎯→p 维参数空间 , Χ →θ （p 维） •小样本性能 (N 个数据得到的估计子性能)：计算机仿真 1 N 例：样本均值 xN ∑xn ( 随机变量，随N 变化) N n 1 只能通过计算机仿真进行分析，不能理论分析。 • ( , N →∞) 大样本性能 渐近性能 统计性能， ： 例： lim xN ( 固定的常量） N →∞ 便于进行理论分析。 1.估计子的性能(续) 1.估计子的性能(续) 遍态历经随机过程的大样本性能 lim xN E {xN } (样本均值的期望值) N →∞ 参数估计子的性能评价： ˆ θ θ •估计误差 N − (随机变量，不便使用） b θ E θ θ • ( ) { − } 偏差 N N （固定量，便于评价） b θ E θ θ E θ θ • ( ) { − } 0 → { } 无偏估计： N N N ˆ E θ θ • ≠ 有偏估计：渐近无偏估计: { N } •渐近无偏估计：lim E{θ } θ 或 lim b(θ ) 0