第17讲 均方微积分.pptVIP

随机数学 第17讲 均方积分与Ito积分 教师: 陈 萍 suijishuxue@163.com三、随机过程的均方导数 1、定义和结论 2、均方导数的性质 四、随机过程的均方积分 1、定义和结论 4、均方广义积分 * * 定义5.1.3 设{X t , ?? t ?}为二阶矩过程，若存在另一二阶矩过程{Y t，?? t ?}，使得 则称X t在点 t 处均方可导， 并称Y t为X t在点 t 处均方导数，记作 若X t在(?? ,?)上每一点都均方可导，则称X t在 (??,?) 上均方可导。此时Yt=X’t也是一个随机过程， 与Xt在同一概率空间上。 即R(s, t)在点(t, t)处广义二次可微。 定理5.1.5（均方可导准则） 设{X t , ?? t ?}为二阶矩过程，R(s, t)为其相关函数，则过程X t在 t 处均方可导 ? (1) 任一r. v. （或常数）的均方导数为零； (2)若{X t , t ?T}、{Yt , t ?T}是两个均方可导的随机过程，a, b为两个常数，则aXt + bYt也均方可导，且 (3) 设{X t ，t ?T}均方可导， f(t)为一个普通的可导函数，则f(t)Xt也均方可导，且 (4) 设{X t ，t ?T}均方可导，则 即在过程均方可导条件下，均方导数的均值函数等于过程均 值函数的导数。 (5) 设{Xt，t ?T}均方可导， R(s, t)为其相关函数，则 (6) 随机过程若均方可导，则必均方连续，反之不然。 设 是一维标准Brown运动, 判断它是否均方可导. 解: 根据均方可导准则, 均方可导? R(s, t)在( t, t)处广义二次可微。 令s=t,0h≤k 它不是均方可导的. 定义5.1.4 设{X t ， t ?T}为二阶矩过程， [a, b]? T, 把区间[a, b]分成n个子区间，分点为 a=t0t1···tn=b； (2) 作和式 且与n个子区间的分法及uk的取法无关，则称极限J为X t 在区间[a, b]上的均方积分，记为 此时也称 X t 在[a, b]上是均方可积的。即 存在（记为J） 定理5.1.6(均方可积充要条件) 对于二阶矩过程X t , X t在[a, b]上均方可积?二重积分 存在；且 2、均方积分的性质 (1) 设{ Xt， t ?T}、{Yt， t ?T}是两个二阶矩过程，若它们在[a, b]?T上均方可积，A、B为常数或r. v. ，则有 (2) 若X (t)在[a, b]上均方可积，则 (3) 若X t在[a, b]及[c, d]上均方可积，则 (4) 若X t在[a, b]上均方连续， 则它在[a, b]上均方可积。 特别是 (5) 若X t在[a, b]上均方连续， 则 (6) 若X(t)在[a, b]上均方连续，则 (7) 若X t在[a, b]上均方可微，且 在[a, b]上均方连续，均方可微，且 并称Yt是X t的不定积分。 均方连续，则 此式相当于黎曼微积分中熟知的牛顿-莱布尼兹公式。 定义5.1.5 设{X t ， t ?[a，?)}为二阶矩过程， t ?[a，?)，若均方极限 存在，则称此极限为 X t 在无穷区间[a，?)上的均方积分，记为 类似地，有