计量经济学综合性试验报告.docVIP

2010－2011第2学期 计量经济学 本科学生综合性实验报告 报告名称：模型的时间序列分析 学号：0092190 姓名： 吴昊 专业班级：09金融五班 选课班级： A05 任课教师： 王清生 成绩： 试验准备 数据：中国1980—2007年全社会固定资产投资总额X与工业总产值Y的统计资料如下表所示： 试验操作 （1）打开Eviews软件，进入主界面，界面如下： 点击File ? New ? Workfile,得到如下界面，并输入数据： 由于数据为时间序列数据，则依次点击： workfile → frequency → Annual由于数据的个数为28，则按如下列步骤依次填入： Start date→1980 End date →2007 →OK （3）建立序列对象： 定义解释变量X 在workfile窗口中，依次点击：Objects ? New Object ?series；在Name for object中输X 定义被解释变量Y： 同理，在workfile窗口中，依次点击：Objects ? New Object ?series；在Name for object中输入Y (4)录入数据： 同时选中X、Y右击： Open→ as Group → Edit+/- 输入数据 试验过程 当设定模型为时 ,是否存在序列相关性？ 在命令窗口中输入：LS LOG(Y) C LOG(x) 由Equation界面可知：该模型的D.W值为0.379323，查表的 n=28,k=2 (包含常数项) 的上下界分别为： D.W ，所以该模型存在自相关性。 若按一阶自相关假设 ,试用广义差分法估计原模型。 在命令窗口中输入：ls log(y) c log(y(-1)) log(x) log(x(-1)) 由上可知： 在命令窗口中输入： ls log(y)-0.664448*log(y(-1)) c log(x)-0.664448*log(x(-1)) 由图可知如下信息： 则相应的模型为： （3）采用差分形式 与 作为新数据，估计模型 ，该模型是否存在序列相关？ （1）单击workfile击窗口Genr,分别输入：Y1=Y-Y(-1) X1=X-X(-1)，在命令窗口中输入：LS Y1 C X1令e2=resid 该模型相应的D.W值为：0.960842 查表得，n=27 k=2(包含常数项) D.W ，所以存在序列相关性 试验结论 从以上的回归分析看出，1980至2007年间，全社会固定资产投资总额X与工业总产值Y之间存在着序列先关性。且随着经济发展，对序列相关性进行处理，根据模型的参数系数可以看出，全社会固定资产投资总额每增加1%，会引起工业总产值同方向增加0.596413%。说明居民本期人均消费支出对于人均可支配收入的变化很敏感。通过时间序列分析可以更好的安排国民经济中的重大事项，有助于经济的发展，具有巨大的现实意义！