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第五章 联立方程模型思考与练习参考答案 5.1参考答案 答：在联立方程模型中，变量分为内生变量与外生变量。 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，其数值是在所研究的经济系统的模型内决定的，其参数是联立方程模型估计的元素。内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般为经济变量。 外生变量一般是确定性变量，或是具有临界概率分布的随机变量，其数值是在所研究的经济系统的模型之外决定的，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统但不受系统影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。 前定变量，亦称先决变量，为外生变量与滞后内生变量的统称。 结构式模型为根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量间直接关系的计量经济学方程系统。 将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数，所形成的模型，称为简化式模型。 设某经济模型可以结构式模型表示为 BY+TX=N ⑴ 也可以简化式模型表示为 Y= ⑵ 或⑴可以变换为 与式⑵作比较，得 该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。 5.2 参考答案 答：①模型中的内生变量为、，外生变量为，前定变量为、。 ②模型的结构式形式为 －＝N 从而其简化式形式为 参数关系体系为 ③模型包含2个内生变量：M、Y；2个前定变量：P、。 由于K+1=3，而两个方程都只有3个变量（8＋k＝3），故都满足此条件：。如果是可识别的，则都是恰好识别的。 列出模型的结构参数矩阵如下 利用该矩阵先判断第一个方程的识别性。在该矩阵中先划去待判方程的系数（即第一行），再划去该方程中非零系数所在列（即第1、2、3列），得该方程的被斥变量结构参数矩阵：。显然，该方程的被斥变量结构参数矩阵的秩为G-1=1，即识别的秩条件满足，故方程可识别。因此，第一方程恰好识别。 ④如果模型的第二方程中不含变量，则第一方程的被斥变量结构参数矩阵为[0]。从而第一方程不满足识别的秩条件，为不可识别方程。第二方程的被斥变量结构参数矩阵为，识别的秩条件仍然满足，因此仍为恰好识别方程。 5.3参考答案 答：简化式参数可以分解为 根据结构式模型中的供给函数知，是R对Q的直接影响，是P对Q的直接影响；而由简化式方程知，是R对P的总影响，故反映了R对Q的间接影响。两项之和恰为外生变量R对Q的总影响。 5.4参考答案 答：投资函数中的简化参数，可分解为 = 由结构式模型中的投资函数知，分别为对的直接影响；而由简化式模型方程 知，分别为对的总影响。因此，为滞后内生变量为对直接间接影响之和，即总影响；为外生变量对的间接影响，又对无直接影响，故即为对的总影响。 5.5参考答案 解： 模型的结构式形式为： += 从而有参数关系体系为 =- 5.6参考答案 答：⑴在构造联立方程模型时，如果模型结构设定不当，很可能似的其中某些方程无法正确估计，因此幽闭要讨论识别问题。 ⑵如果联立方程模型中某个结构方程是有确定的统计形式则称该方程是可识别的；否则成为不可识别的。而可是被的结构方程又分两种情况：如果根据参数关系体系只能求得结构参数的唯一解，则称该结构方程是恰好识别的；否则称过度识别。 ⑶正不可识别的方程应使得某些方程中至少包含一个该方程所排斥的变量，并且互不相同。 ⑷在构造模型的每一结构方程时，应同时满足两项要求：一方程中至少含一个前面各方程都不包含的变量；二前面的每一个方程都至少包含一个该方程所排斥的变量，并且互不相同。 第一项要求是为了保证方程的因如不会破坏前面已有方程的可识别性，它使得新引入方程与前面各方程的任意线性组合都不可能构成与前面某方程具有相同的统计形式。 第二项要求保证新引入方程的可识别性，它使得所有方程的线性组合都不可能构成与该新方程相同的统计形式。 5.7参考答案 答：（1）模型的内生变量为，，，外生变量为前定变量为，。 （2）消费方程的判定：首先=5+1，故阶条件满足；然后该方程的被斥变量的结构参数矩阵的秩为Park=3=G-1=3，故秩条件满足。因此，消费方程过度识别。 税收方程的判定：首先，，从而阶条件满足；然后该方程的被斥变量的结构参数矩阵的秩为park=3=G-1=3,故秩条件满足。因此税收方程过度识别。 5.8参考答案 答：条件⑴和⑵的符号表达式分别为和，而“至少有G-1个变量不在该方程中”的表达式为，三者之间等价。 5.9参考答案 答：联立方程模型的估计方法分为两大类，单方程估计方法与系统估计方法。 单方程估计方法即对模型中的结构方程逐个进行估计，估计过程中主要考虑每一