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ETEROSCHEDASTICITA’ Violata l’ipotesi la nuova formulazione dell’ipotesi sul termine stocastico è: Come incide l’eteroschedasticità sulle proprietà degli stimatori OLS? Quindi stimatori OLS sono ancora lineari e corretti. Per quanto riguarda l’efficienza: Quindi in presenza di eteroschedasticità gli stimatori OLS sono inefficenti. Questo implica che gli intervalli di confidenza e risultati della verifica di ipotesi possono essere fuorvianti. Un esempio sugli effetti dell’eteroschedasticità con dati simulati. *coefficienti di regressione veri:b0=1,b1=1, sigma=1* ***stima OLS dei parametri incogniti modello Hp ok.*** BETA coefficienti di regressione: stima OLS 0.9956861 0.9850145 SIGMA stima di sigma 0.9928307 VAR=stima della var cov di Beta 0.0005586 -0.000441 -0.000441 0.0005403 ***stima dei parametri incogniti modello Hp omosch. violata*** BETA stima OLS coefficienti di regressione 1.1872432 0.6511931 SIGMA stima di sigma 9.4942449 VAR=stima della var cov di Beta 0.0053416 -0.004218 -0.004218 0.005167 Come individuare una situazione di eteroschedasticità ? L’eteroschedasticità è un problema che riguarda il termine stocastico del modello di regressione, quindi i metodi per verificare la presenza di eteroschedasticità sono ba