概率统计第3章全.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布 §3.1 二维随机变量及其 分布函数 §3.1.1 二维随机变量 联合分布函数几何意义 二重积分 EX 定义3.5 二维均匀分布 EX §3.3 条件分布与条件密度 当二维随机变量(X,Y)中X与Y不独立时, 随机变量X与Y应有一定相互影响的关系 即当P(Y=y)0时 记这个条件概率为(当P(Y=y)0时) 称为Y=y条件下X的条件分布函数. （条件分布函数本质是一个条件概率） §3.3.1 离散型r.v的条件分布 为Y＝ yj的条件下，X的条件分布律; 定义3.7 设(X,Y)是二维离散型随机变量，若对固定的j(j=1,2,…), p.j0, 则称 同理，称 为X＝ xi的条件下，Y的条件分布律; X\Y 1 2 1 2 3 1/6 1/6 1/3 0 例3.10 1/6 1/6 (1)求Y=1时X的条件分布 (2)求条件概率 (3)求条件分布函数 X\Y 1 2 1 2 3 1/6 1/6 1/3 0 例3.10 1/6 1/6 解:先求P(Y=1)=p.1=2/3 X|Y=1~ X|Y=1 ~ 例3.10 例3.11 从1,2,3中任意取一个数,记为X,在从1到X 中任意取一个数,记为Y,求Y的分布律; 解: 显然 X和Y存在一 定的相关性. X给定以后,Y 仍然是r.v. 已知边缘分布律,条件分布律可写出联合 例3.11 X\Y 1 2 3 1 2 3 1/3 0 0 1/6 1/6 0 1/9 1/9 1/9 于是,P(Y=2)=1/6+1/9=5/18 EX. 袋中有一只红球，两只白球，三只黑球，现从中任取出四只，X、Y分别表示四只球中红球及白球的个数。求(1)（X、Y）的联合分布；(2)求随机变量X及Y 的边缘分布；(3)求P(X=1|Y=2),P(Y=1|X=0)；(4)求X=1时Y的条件分布律。 X Y 0 1 p.j 0 1 2 pi. 1 联合分布与边缘分布如下表所示 P(X=1|Y=2) P(Y=1|X=0) Y|X=1 0 1 2 Pk 此时条件概率与无条件 概率不相等 定义3.8. 给定y，设对任意固定的正数h0，极限 存在，则称此极限为在条件Y=y下X的条件分布函数. 记作 类似地，可以定义 §3.3.2连续型随机变量的条件密度 定理3.8 设(X, Y) 的概率密度为f(x,y),则 §3.3.2连续型随机变量的条件密度 推论 条件密度为 §3.3.2连续型随机变量的条件密度 即：条件密度等于联合密度除以边缘密度 求X,Y的条件密度. 例3.12 例3.12 条件密度函数的定义域是什么? 例3.12 此时,求X的条件分布函数即为一般的问题: 已知一元密度函数,求分布函数; 例3.12 EX.已知(X,Y)的概率密度为 (3)求条件概率密度 (4)求条件概率 (1)求常数a (2)求边缘概率密度 及 x y 1 (1) a=21/4， (2) (3)当-1x1时，有 当0y1时，有 （4） 设二维连续型随机变量（X，Y） (1)若F(x,y)是连续函数,且在f(x,y)的连续点(x,y) ， 有 定理3.1 在几何上 z = f (x , y) 表示空间的一个曲面，上式 即表示 P{(X,Y)?G}的值等于以 G 为底，以曲面 z = f (x , y)为顶的柱体体积 (2)对平面上任意区域G,若f(x,y)可积,则 例3.4 (1)求A; (2)求 (3)求 解: (1)画出密度函数的有效定义域: Y=x 1 例3.4 注意二重积分的积分限 (2) 因为是梯形区域,所以积分 方向选择先沿着X轴方向. 例3.4 类似地,计算 x+y=1/2 1/2 例3.4 可见,关键是要找出 正确的积分区域. 例3.5 随机变量(X,Y)服从G上的均匀分布,求 关于t的方程　　　　　　　有实根的概 率．　 解： 写出（Ｘ，Ｙ）的密度函数： 有实根等价于 －１ １ =1/12 例3.5 FY(y)＝F (+?, y)＝ ＝P{Y?y} 称为二维随机变量(X, Y)关于Y的边缘分布函数. 边缘分布 定义：设二维随机变量(X, Y)的分布函数为F(X,Y),对任意 (x, y)?R2，定义 FX(x)＝F (x, +?)＝