水文学-第三章多元随机变量及其分布.pptVIP

第 三 章 多元随机变量及其分布;§3－1 多元随机变量与联合分布 §3－2 边际分布 §3－3 条件分布 §3－4 随机变量的独立性 §3－5 多元随机变量函数的分布 §3－6 二元正态分布 ;§3－1 多维随机变量与联合分布 ;多元随机变量;联合分布 ;分布函数的性质 ; ;二元离散型随机变量 ; 例：在五个产品中有两个是正品，每次从中任取一个检验其质量，若不放回地连续抽取两次，用Xk=0表示第k次取到正品，Xk=1表示第k次取到次品，k =1，2， 试写出（X1，X2）的联合分布律。 解： ;二元连续型随机变量 ;联合密度的性质;例：设二元随机变量的密度函数为 ;§3－2 边际分布;边际分布;二元离散型随机变量的边际概率与边际分布;对二元离散型随机变量（Ｘ,Ｙ），其边际分布函数为 ; ;二元连续型随机变量的边际密度与边际分布 ; ;n元连续型随机变量的边际密度与边际分布;§3－3 条件分布 ;上述条件概率具有概率分布的特性 ; ;Y的条件分布函数;连续型随机变量的条件分布;随机变量Ｙ在已知Ｘ＝x条件下的条件分布函数为; ; ;§3－4 随机变量的独立性;离散型随机变量的独立性;充分性：如果对一切i , j有 ;下面证必要性。;例：掷一枚硬币和一颗骰子，以X表示硬币出现正面的次数，以Y表示骰子出现的点数，则（ X ,Y ）的联合概率函数为？ 解： ;连续型随机变量的独立性;充分性：设 f (xy)=f X(x)fY(y),则 必要性：设F（x,y）=FX (x)FY (y)，则 ;不难验证 若X与Y相互独立，则对任意实数a b，c d有 ;设随机变量(X,Y)的联合密度为 ;n元随机变量的独立性;两个概念;特别说明;若X1，X2，…Xn为n个相互独立的随机变量，Y1=g1(X1),Y2=g2(X2) , … , Yn =gn(Xn)是n个单值连续函数，则Y1 ,Y2 , … , Yn也相互独立。 ;§3－5 多元随机变量函数的分布 ;离散型随机变量函数的分布;连续型随机变量函数的分布;和 的 分 布;例：设X与Y是两个相互独立的随机变量，它们都具有标准化正态分布，即 求Z＝X＋Y的概率密度。 解：;差 的 分 布;例：设随机变量（X,Y）具有密度函数 试求Z=X-Y的分布函数和分布密度。 解：如图所示，（X,Y）的联合密度 在图中△OAB内有非零值。 先求分布函数;积 的 分 布;例：设二元随机变量(X,Y)的联合密度为;商 的 分 布;例：设随机变量X与Y相互独立，且都在区间[0,a]上服从均匀分布，求 的分布密度。;下面讨论在水文统计中常用的4个分布;若;t 分 布;F 分 布;极 值 分 布;极 值 分 布;n元随机变量向量函数的分布;下面讨论m＝n的情况;但需指出两点： 第一，若反函数不唯一，如由k个反函数则 第二，如果只有m(n)个函数，则可补充定义n－m个函数，再利用前面的公式计算，然后利用边际分布和联合分布的关系，可得到 Y=(Y1,Y2,…，Ym)的密度函数。;例：设(x1,x2)的分布密度为 试求Y＝(Y1,Y2)的分布密度fy( y1,y2) 解：由 解得反函数;;设（X,Y）的密度函数如下;边 际 分 布;令;条 件 分 布;本章小结; 本章还介绍了条件分布及多元随机变量函数的分布,当求多元随机变量的标量函数的分布时,采用先求分布函数,再求导得密度函数的方法,这种方法概念清楚,比较简单,而且不容易错。