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* * 国家统计局 基准化介绍 吕峰 国民经济核算司 2010年3月5日 四川 引言 按比例分配法与台阶问题 比例Denton法的基本原理 改进后的比例Denton法 比例Denton法在Excel中的实现 提纲 引言 为什么要做基准化： 同一个指标，有年度数据和季度数据两个序列，但两个序列不协调，即四个季度之和不等于年度数据，如何处理？ 有某一行业年度增加值和相关专业指标季度（或月度）数据，如何计算该行业季度增加值？ 季度数据为什么会和年度数据出现不一致： 引言 季度数据依据（较小的）样本调查，采用简化问卷 年度数据依据普查或较大的样本调查，采用详细问卷 年度数据所依据的资料来源一般会经过更为严格的会计审计 季度数据为什么会和年度数据出现不一致： 引言 对于增加值来说，季度数据往往是推算出来的 年度增加值一般是在各种年度会计和统计数据的基础上直接计算的 年度数据和季度数据哪个更可靠： 一般情况下，年度数据（即低频数据）是更加可靠的，特别是对于一个序列的总量水平和长期变动趋势而言，年度数据往往比季度数据能提供更加可靠的信息。而季度数据一般能提供该序列短期变动的信息，因此需要将两者提供的信息结合在一起。 引言 基准化的目的是什么： 针对某个指标，将一系列高频数据（如季度数据）与对应的一系列低频数据（如年度数据）合并成一个具有一致性的时间序列。 引言 引言 基准化可以做什么： 对于有年度数据和季度数据两个序列的指标，可以使得基准化后的季度数据与年度数据相协调。 在已有年度增加值和相关专业指标季度数据时，可以构造季度增加值的时间序列。 对于还没有年度增加值的当前时期，可以提供季度增加值的初步核算数据。 基准化的总体目标： 以年度数据为约束前提，最大限度地保持原有季度数据的短期变动趋势。 对于还没有年度增加值数据的当前年份，保证四个季度增加值的初步核算数之和尽可能地与未知的未来年度数据接近。 引言 什么是按比例分配法： 按比例分配法是最简单的一种基准化方法，它按照各季度数据在季度数据之和中所占的比例对年度数据进行分解。 按比例分配法有两种表达公式： 分解的表达公式 基准与指标比例的表达公式 按比例分配法与台阶问题 按比例分配法与台阶问题 分配的表达公式 Xq,β是β年度q季度的增加值 Iq,β是β年度q季度的指标值 Aβ是β年度的增加值 按比例分配法与台阶问题 Xq,β是β年度q季度的增加值 Iq,β是β年度q季度的指标值 Aβ是β年度的增加值 基准与指标比率的表达公式 按比例分配法与台阶问题 BIβ是β年度增加值与指标值的比值，称之为BI比例系数 基准与指标比率的表达公式 按比例分配法与台阶问题 两个公式实质上是完全等价的，但表达方式存在区别： 前者强调将年度增加值按各季度指标占年度总计的比例进行分解； 后者强调将指标的各季度值通过年度BI比例系数进行放大。 按比例分配法与台阶问题 台阶问题： 按比例分配法与台阶问题 台阶问题： 按比例分配法与台阶问题 台阶问题： 按比例分配法与台阶问题 台阶问题： 采用按比例分配法，季度增长率的所有调整都集中在每年的1季度，于是在序列中产生了一个台阶，从而扭曲了季度变动模式。这种台阶主要是由于BI比率突然由一个值变动为另外一个值导致的。 为了避免这种扭曲，需要保证季度BI比率从一个季度到下一个季度时必须平稳变化，同时季度BI比率的平均值要等于年度BI比率。 比例Denton法的基本原理 比例Denton法的语言描述： 比例Denton法的思想就是在满足季度数据之和等于年度数据的前提下，使得基准化后的序列在最大程度上保持基准化前序列的变动趋势。 或者换一种说法：使得各季度间BI比率的变动在最大程度上保持平滑，同时季度BI比率的平均值等于年度BI比率。 比例Denton法的基本原理 比例Denton法的图形描述： 比例Denton法的基本原理 比例Denton法的数学描述： 在保证与年度基准值衔接的约束下，相邻季度间的调整量之差最小化（在最小二乘的意义上），可用公式表达为： 比例Denton法的基本原理 在该公式中： t 为时间，例如：t=4y-3为y年度第一季度，t=4y 则为y年度第四季度 Xt为t季度的增加值 It为t季度的专业指标 Ay为y年度的增加值 β为最近一个有年度增加值的年度 T为最近一个有季度专业指标的季度 比例Denton法的基本原理 数字实例： 比例Denton法的基本原理 数字实例： 比例Denton法的基本原理 从BI比例可以看出，避免了台阶问题： 改进后的比例Denton法