[其他资格考试]2012年银行从业资格考试风险管理章节练习题及答案7.docVIP

１、有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是【Ｃ】。A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9%以上的非预期损失２、用于表示在一定时间水平、一定的概率下所发生最大损失的要素是【Ａ】。A、VaRB、预期损失C、情景分析D、历史模拟３、按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况债务人被认为可能违约的有【ＡＢＣＤＥ】。A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行停止对贷款计息E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天４、在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是【Ｂ】。A、为了发行证券B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C、为了保证投资者本息的按期支付D、为了购买权益资产５、对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为【Ｂ】万人民币。A、5银行从业资格报名B、10C、20D、100６、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是【Ｄ】。A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度B、该指标是一个动态指标C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失７、普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中包括【ＡＢＣＥ】。A、资本充足性B、流动性C、资产质量D、保障因素E、盈利水平８、资产组合的信用风险通常应【Ｂ】单个资产信用风险的加总。A、大于B、小于C、等于D、无关９、【Ｄ】不属于债项评级的内容。A、贷款五级分类B、贷款12级分类C、LGD评级D、借款人评级１０、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是【Ｃ】。A、组合在战略层面的重要性B、过去的组合集中情况C、资本收益率D、经济前景 www.kao8.cc一个神奇的考试网站。