[工程科技]第一章：风险概述.pptVIP

第一章：风险概述 得克萨斯州的银行风暴 2000年3月下午5:030，龙卷风袭击了得克萨斯州商业区的FortWorth的一些主要建筑。在被风暴损坏的建筑物中，有一幢高层玻璃大楼，是一家大银行所租，主要用于其600名员工行政办公，但其中在低层也有一些公共银行设施。由于龙卷风袭击的时间正是一个工作日结束之后，所以没有人员伤亡，但大楼及其内部财产损失是巨大的。 由于楼不归银行所有，所以，在损失发生之后，银行要通过大楼的所有者来接近使用财产。且，FortWorth市的建筑物检查员称，大楼近期还很危险。 在大楼被断言仍很危险后，银行的高级职员和雇员在一个多星期内无法迸入大楼，在这一个星期内，风雨进一步损坏大楼内的家具，设备和有价值的文件。银行的风险管理者已经事先在一个偏僻的地方安排了大灾恢复期间的设施，使得银行在灾难发生后可以利用这些急救设施中的计算机，电话和传真机。 这些设施只够银行要人员的1/3使用。银行的风险管理者还安排了穿梭往返于损失发生地和得克萨斯州Dallas的暂时办公地之间的班车。在龙卷风袭击的两周之内，员工无法从损失发生地取回重要文件。 在这期间，大楼的玻璃窗重新更换或用胶合板覆于其上。公司己经计划更换所有被损坏的家具、地板和电器设备，而且要在占用被损财产之前新粉刷整个办公区。如果大楼不能再继续使用，银行不得不寻找和租下其他地方供其员工办公。它还不得不继续这里到Dallas的昂贵的往返服务和为大多数员工提供通勤补贴。 另外，银行在很多方面效率低下，如，正常情况下在被损坏地区必须召开的会议现在无法召开。当大楼的所有者宣称由于修理费用过高而放弃修复，而且因此终止所有租约时，更大的困难可能会出现。在新地方租一个同样大的空间将耗费银行两倍于其在受损地的开支。 1.1、关于风险的数种定义 经济学家：损失机会和损失可能性 决策理论家：损失的不确定性 统计学家：实际结果与预期结果的离差度 保险学者：风险时实际结果偏离预期结果 的离差度 保险业内人士：承保的原因 损失 损失是指具有代价的消耗或失去，其发生与经济主体的人身或经济客体的财产有直接关系。 这种关系可以表现为多个方面，或者说所“消耗或失去”的是多种多样的，如人身的、财产的、精神的、心理的等）。 作为风险管理的对象，同时也是保险研究对象的“损失”来讲，损失仅指人身或财产的消耗或失去。 所以理解“损失”必须把握两点： A、消耗、失去； B、经济意义上的。 但发生的最后结果是确定的，即一定有损失。 “六个不确定、一个确定” 风险的度量 实际结果与预期结果的差异程度实质上就是风险的大小 它主要取决于以下指标： 损失频率 损失幅度 损失期望值 方差或标准差 变异系数 损失频率 指在一定时期内一定数目的风险的单位可能发生损失的次数，通常以分数或百分率表示 例如0.1%或1% 损失幅度 指在一定时期内特定数量的风险标的单位可能遭受的损失程度 损失期望值 根据一定时期内一定条件下大量同质标的损失的经验资料计算所得的平均损失，它反映了所评价的目标总体在一定情况下损失的一般水平 方差或标准差 它反映的是损失的变动程度，说明损失与平均损失的偏离程度 变异系数 用来综合反映观察标的的变动范围与损失平均值之间相互关系的指针，可以表示为标准差与损失平均值之比 如同样的标准差，若损失平均值小，则损失波动范围较大，风险较大；若损失平均值很大，则表明波动范围较小，风险较小 危险（danger)与风险 危险与风险本是同义语，但在我国的习惯语义中，二者往往有区别，即危险是指可能遭受损失，风险则兼有可能受损失和可能获利两重含义。 一般意义上的风险管理也可称为危险管理。但在保险学中所讲的风险与危险是有区别的，风险学术化些，危险更通俗化 1.1.2 风险的构成因素 风险因素 风险事故 损失 （1）风险因素 指引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅度的原因和条件 它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因 物质风险因素:有形的并能直接影响事物物理 功能的因素,又称物理风险因素 道德风险因素:与人的品德修养有关的无形的 因素(欺诈、盗窃、贪污等） 心理风险因素：与人心理有关的无形因素