2016风险管理预测题(三)--145个题.docVIP

2016银行《风险管理》预测试题及答案一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求.请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分，共45分) 1、 资产的(　　)是构成资产合约时正式的账面价值,是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。 　　A.实际价值　　B.名义价值　　C.市场价值　　D.内在价值 2、下列关于信用风险的说法，正确的是(　　)。 　　A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 　　B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 　　C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计 　　D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 3、4、 银行的流动性风险与(　　)没有关系。 　　A.资产负债期限结构　　B.资产负债币种结构　　C.资产负债分布结构　　D.资产负债类别结构 5、 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会(　)。 　　A.增强　　B.减弱　　C.不变　　D.无关 6、一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头10，澳大利亚元多头00，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280.用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。 　　A.200　　B.400　　C.00　　D.8507、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。 　　A.资本规模和商业银行的盈利水平　　B.资产规模和商业银行的风险管理水平 　　C.资本金规模和商业银行的风险管理水平　　D.资本金规模和商业银行的盈利水平8、 商业银行的信贷业务不应集于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于(　　)的风险管理策略。 　　A.风险对冲　　B.风险分散　　C.风险转移　　D.风险补偿 9、 下列情况会引发基准风险的是(　)。 　　A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈　　B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定 　　C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致 　　D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化 10、 管理层素质属于(　)指标。 　　A.品质类指标　　B.技术类指标　　C.实力类指标　　D.环境类指标 11、 (　　)是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。 　　A.久期分析　　B.敏感分析　　C.缺口分析　　D.弹性分析 12、假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为（）。 　　A.30%　　B.40%　　C.45%　　D.50%13、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。 　　A.15%　　B.12%　　C.45%　　D.25% 14、 (　　)赋予其购买者在期权到期日或到期日之前的任一时间以固定的价格出售标的资产的权利。 　　A.看涨期权　　B.买期权　　C.期权合约　　D.看跌期权 15、 在银行的组织架构中，(　)负责执行董事会核准的法律风险管理体系。 　　A.董事会　　B.高级管理层　　C.监事会　　D.法律风险管理部门 16、假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（）区间的概率约为68%。 　　A.（0，6%）　　B.（2%，8%）　　C.（2%，3%）　　D.（2.2%，2.8%） 17、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失部分的补偿，属于(　　)的风险管理方法. 　　A.风险对冲　　B.风险分散　　C.风险规避　　D.风险转移 18、 (　　)是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 　　A.市场风险　　B.操作风险　　C.流动性风险　　D.国家风险 19、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（）来转移。 　　A.提取损失准备金　　B.资本金　　C.保险手段　　D.冲减利润 20、 下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是 　　A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 　　B.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金 　　C.相对于信用风险、市场风险和操作风险而言，流动性风险涉及的范围比较窄，是一维