概率论与数理统计完整课件-第三章多维随机变量及其分布.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布 §1 二维离散型随机变量 §2 二维连续性随机变量 §3 边缘分布 §4 条件分布 条件分布是条件概率的推广.本节主要讨论关于二维离散型随机变量的条件分布律和关于二维连续型随机变量的条件密度函数. §5 随机变量的独立性 §6 两个随机变量函数的分布 用表格可如下表示 例:设随机变量X和Y具有联合概率密度 求边缘概率密度pX(x)和pY(y). 解 §3.3 边缘密度函数 边缘密度函数完全由联合密度函数所决定. 设连续型二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为f(x,y)则 从而得到X和Y的概率密度函数分别为 解 （X，Y）的联合密度函数 则（X，Y）关于X的边缘密度函数 （X，Y）关于Y的边缘密度函数 （1）（X,Y）关于X的边缘密度函数 （2）（X，Y）关于Y的边缘密度函数 §4 .1 条件分布律 则在X=3的条件下Y的条件分布律 其中如 同理在Y=1的条件下X的条件分布律 §4.2 条件密度函数 随机变量相互独立是概率论中非常重要的概念,它是随机事件相互独立的推广.本节主要讨论两个随机变量相互独立的一般性定义,然后对两个离散性随机变量和两个连续性随机变量相互独立进行不同的处理. 证 X与Y的联合分布律与边缘分布律如表所示: 例:把3个白球和3个红球等可能地放入编号为1,2,3的三个盒子中.记落入第1号盒子的白球个数为X,落入第2号盒子的红球个数为Y.求(X,Y)的分布律,并判断随机变量X和Y是否相互独立. 解 显然有 又因为事件{X=i}与事件{Y=j}相互独立,所以X和Y是相互独立,且有 用表格可如下表示 解 (1) 例:设随机向量(X,Y)的概率密度函数为 试证X和Y相互独立. 解 于是有 p(x,y)= pX(x) pY(y) 所以X和Y相互独立. * §1.1 二维离散型随机变量及联合分布律 二维离散型随机向量(X,Y)的分布律表 解 (X,Y)的可能取值为(0,0),(0,1),(1,0),(1,1), 则(X,Y)的联合分布律为 §1.2二维离散型随机变量联合分布律的性质 性质1 证 因为 ,所以 性质2 证 证 解 P{X=i,Y=j}=P{X=i}P{Y=j|X=i}=(1/4)(1/i) (i≥j),于是(X,Y)的分布律为 §2.1二维随机变量的联合分布函数 设二维离散型随机变量X和Y具有分布律 P{X= xi,Y= yj}=pij ,(i,j=1,2,...)，则二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布函数为 其中和式是对一切满足xi≤x,yj≤y的来求和的. (x1,y1) (x1,y2) (x2,y2) (x2,y1) o Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅳ x y §2.2二维随机变量联合分布函数的性质 性质1 F(x,y)分别关于x和y单调不减. 证 对任意的 因为 所以 即 同理可证,对任意的 有 性质3 F(x,y)分别关于x和y右连续. §2.3 二维连续型随机变量 解 (1)由 得 所以 k=6 (2) 解 由 则 当x1,y1时, 所以(X,Y)的联合分布函数 例:设二维随机向量(X,Y)具有概率密度 (1)求分布函数F(x,y);(2)求概率P{Y≤X}. 解:(1) (2)将(X,Y)看着平面上随机点的坐标.G是xoy平面上直线y=x下方的部分. 关于二维随机向量的讨论,可以推广到n(n2)维随机向量的情况. 设(X1, X2,…, Xn)为n维随机向量,对于任意n个实数x1, x2,…, xn,n元函数 F(x1, x2,…, xn)=P{X1≤x1,X2 ≤x2,…, Xn ≤xn} 称为n维随机向量(X1, X2,…, Xn)的分布函数或随机变量X1, X2,…, Xn的联合分布函数.它具有类似于二维随机向量的分布函数的性质. §2.4 常用的二维连续型随机变量 §3.1 边缘分布函数 边缘分布函数完全由联合分布函数确定. 解 (X,Y)关于X的边缘分布函数 解 (X,Y)关于Y的边缘分布函数 §3.2 边缘分布律 (1) (X,Y)关于X的边缘分布律 (2) (X,Y)关于Y的边缘分布律 解 P{X=i,Y=j}=P{Y=j|X=i}P{X=i}=(1/i)(1/4),(i≥j) 于是(X,Y)的分布律及关于X和Y的边缘分布律为 例:把3个白球和3个红球等可能地放入编号为1,2,3的三个盒子中.记落入第1号盒子的白球个数为X,落入第2号盒子的红球个数为Y.求(X,Y)的分布律和关于X和Y的边缘分布律. 解 显然有 又因为事件{X=i}与事件