第二篇 回归分析与相关分析(8)—作业2007-12-23.docVIP

第二篇 回归分析与相关分析 第二篇作业题 ⒈ 证明题 ⑴ 试证 ① ； ② 。 证：① 展开x、y的校正交叉乘积和可得 , 展开分母中的一部分即x的校正平方和得到 , 同理，展开y的校正平方和得到 . 下面的结果显而易见。 ② 根据上面展开的结果，容易得到 . ⑵ 假定的反函数为，试证。 证明：对于，我们有 ； 完全类似，对于，可知 。 因此 。 ⑶ 试证明 。 证明：根据下式 , 可知 . 因此，对于一元线性回归 . ⑷ 试证明 。 证明：根据定义 . 考虑到，以及 . 应有 . 从而 . 比较F和t的表达容易看出 . ⑸ 我们知道，一元线性方程的回归系数b和相关系数R可以表作 ，， 式中 ， 分别为x和y的校正平方和。要求： ① 建立回归系数和相关系数的关系。 证明：显然关系如下 。 ② 证明对于标准化的x和y值，必有。 提示：数据标准化的公式为 （） 式中 为平均值，而 为基于抽样方差的标准差。 证明：我们知道，对于标准化数据，均值为0，方差为1。根据数据标准化公式和校正平方和的定义 ， 同理可得 。 将这些结果代入R与b的关系式，立即得到 。 （6）VIF计算公式的证明, 以二元线性回归为例，证明如下问题。 ① 对于标准化的自变量，建立矩阵X*，则 为自变量x1和x2的简单相关系数矩阵。 ② C的逆矩阵 的对角线的元素等于方程膨胀因子（VIF）值。 证明：