风险典型研究分析(新)PPT.ppt

学 院：保险学院 主 讲：吕志勇 电 话: E-mail: sdcylzy@163.com ;吕志勇 1960年10月生于山东省莘县;第一章 风险管理导论第二章 风险分析第三章 企业损失风险分析第四章 风险统计和概率分布第五章 应对风险的方法第六章 保 险;; 如果说20世纪是保险的世纪，那么，21世纪就将是风险管理的世纪。;风险管理研究现状及其演变过程 ;2.国内对风险的研究现状 周士富(1980)在《经济管理中的决策分析方法》中首次使用风险一词；李中斌(2000)在《风险管理解读》中将风险定义为一种潜在损失；朱淑珍(2002)在《金融创新与金融风险——发展中的两难》一文中把风险定义为行为主体遭受损失的大小以及这种损失发生可能性的大小；王明涛(2003)在《证券投资频度风险的计量与控制研究》中把风险定义为决策方案在一定时间内出现不利结果的可能性以及可能损失的程度；姜虹(2006)认为企业的风险是一个系统化的问题。总之国内对风险一词的研究较少，已有的定义及理解也是在借鉴国外文献中对风险的描述。 ;3.国内风险管理的发展状况 国内对于风险管理的研究开始于上世纪80年代，一些旅美学者将风险管理理念引入中国，取得了很好的效果。留美学者袁宗蔚在《保险学》中提出“风险管理是包括识别风险、衡量风险、积极管理风险、有效处置风险及妥善处理风险所致损失等?整套系统而科学的管理方法”；清华大学陈秉正，台湾学者宋明哲先生也分别对风险管理进行了详细阐述，香港保险总会于1993年出版了第一本《风险管理手册》；大陆对于风险管理的研究起步较晚，自1980年恢复保险业务以来，有关风险管理的研究和应用也如雨后春笋般涌现出来，顾镜清1993年编写了《风险管理：理论与实务》一书。 ; 2006年国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》，2007年银监会发布《商业银行操作风险管理指引 》，2008年由五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，2008年6月，中国证监会发布了《证券公司风险控制指标管理办法》。 2010年2月中国金融期货交易所正式发布风险控制管理办法。 2012年国家标准化管理委员会发布并实施《企业法律风险管理指南》(GB/T 27914-2011)，2012年国家质量监督检验检疫总局《关于发布进出口工业产品风险预警及快速反应管理规定的公告》， 2012年国家住建部发布国家标准《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》，开启了对中国企业实施全面风险监管的序幕。 ;;;;下图描述了CDS的运作机制;;;（四）风险管理的演进趋势 通过分析风险及风险管理的理论发展，详细地探索风险管理的相关理论实践，本人得出以下几方面的结论： 1.风险和风险管理理论的多元化 早期对于风险管理的研究大多来自保险界，具有实用意义的风险管理手段也通常是针对纯粹风险的，这在一定程度上限制了风险管理的发展。随着经济的迅速发展和社会的不断进步，人们对风险管理的认识已经开始发生了巨大的甚至是根本性的变化，使得风险管理已经发展成为一种模糊性和综合性的软科学。由于认识和理解不同，以及所处的行业和研究的领域不同，学术界还没有统一的定义，但是对于风险和风险管理的每一种归纳都包含着不确定性。国外对于风险的研究还是比较系统化的，国内相对落后，一般都是认为风险是导致损失的一个词汇。 ;2.风险管理理论迅速发展的路径 风险管理源于中世纪欧洲，一般认为从上世纪30年代开始萌芽，最早出现在美国，30年代爆发了经济危机，为了应对经济不稳定对企业造成的巨大冲击，企业成立了风险管理应对部门，当时的风险管理主要依赖保险手段。风险管理发展历程中的一些重大事件，如安然事件、雷曼兄弟破产等，更是风险管理发展的直接催化剂。由上述的研究可知，风险管理正逐渐成为缜密性的知识体系，但主要还是着重理论分析和模型论，对风险管理在实践中的应用研究还不够，所以对于中国风险管理的发展还需要我们风险管理理论工作者和实践工作者的共同努力。 ;3.风险管理对企业发展的重要作用 风险管理是一种过程，其有效性是一种状态或条件，一个企业的风险管理是否有效是基于对风险管理要素的设计和是否得到执行的评估基础上的主观判断，企业风险管理有效的前提是其设计必须包括有效的组成要素并且得到执行。企业中即使针对某一特定业务部门的风险管理，其框架也应包括风险管理的基本要素。也就是通过评价构成企业风险管理的各要素运转情况，或者对构成企业风险管理要素的优劣进行评估，就可以得出该企业的风险管理能力如何，并在此基础上进行改进和修正。 ;;案例1.1986年乌克兰切尔诺贝利核电站事故; 几天后的基辅，大家对此一无所知，“5.1”节的