金融时间序列分析 第4章 谱分析方法.docVIP

第4章 谱分析方法 §1 绪论 时间序列模型： 通过分析自相关就获得描述与预测时间序列可能够用模型的第一印象。如这里与相关性较大，而与相关较弱，为什么？ 二．分析时间序列的两种方法 频谱法， 时间序列法-Box Jenkins方法 时间序列模型的五个特征（最重要的）描述趋势有多种方法 1． 趋势 确定性趋势 随机趋势 2． 季节性： 是季节哑变量，定义为 ， ， 其它 3． 异常观测值 异常观测值：在时间序列中，可能有一个或几个点，会对时间序列的建模与预测起到重要的作用。这样的数据点称为奇异观测值。 条件异方差 异常观测值倾向于成群出现，这个现象称为波动性集聚（vilatility clustering）条件异方差 5． 非线性： 状态依赖——机制转换特征 §2 谱分析 时间序列分析的方法 时序分析方法：也就是时序建模方法，ARMA等，也就是原序列的时间顺序不变。 频谱建模方法：单变量频谱建模技术 就是时间序列看作是有不同频率的正弦和余弦波组成。其基本思想是：把时间序列看作是互不相关的周期（频率）分量的叠加，通过研究和比较各分量的周期变化，以充分揭示时间序列的频域结构，掌握其主要波动特征。 做法：对某个时间序列剔除趋势和季节因素后的循环项（平稳）进行