第18章节单位根与协整.pdfVIP

教学用PPT ，《高级计量经济学及Stata 应用》，陈强编著，高等教育出版社，© 2010 年 第18章 单位根与协整 18.1 非平稳序列 如果一个时间序列不是平稳过程，则称为“非平稳序列” （non-stationary time series ）。 1 （1）确定性趋势 （2 ）结构变动（structural break ） （3 ）随机趋势：另一种导致非平稳的趋势为“随机趋势” （stochastic trend ）。比如，随机游走模型（random walk ）， y t =y t −1 +εt (18.1) { }ε 其中， t 为白噪声。如果包含常数项，则为“带漂移的 随机游走”（random walk with drift ）， y =β +y +ε, β ≠0 t 0 t −1 t 0