北大保险学课件第一章节风险与风险管理课件(318KB).pptVIP

《保险学》北京大学经济学院郑伟讲授 * 1、没有风险集合的情况 每一个个人的事故损失的概率分布 期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500 方差= 0.8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500-￥500)2 = ￥1,000,000 标准差=[￥1,000,000]1/2= ￥1,000 《保险学》北京大学经济学院郑伟讲授 * 2、有风险集合的情况 可能结果 总损失 个人损失 概率 甲乙均无损失 ￥ 0 ￥ 0 （0.8）（0.8）=0.64 甲损失，乙无损失 ￥2500 ￥1250 （0.2）（0.8）=0.16 乙损失，甲无损失 ￥2500 ￥1250 （0.2）（0.8）=0.16 甲乙均损失 ￥5000 ￥2500 （0.2）（0.2）=0.04 《保险学》北京大学经济学院郑伟讲授 * 2、有风险集合的情况 每一个个人的事故损失的概率分布 期望损失=（0.64）（￥0）+（0.32）（￥1,250）+（0.04）（ ￥2,500 ）=￥500 方差= 0.64*(￥0-￥500)2+0.32* (￥1,250-￥500)2 +0.04* (￥2,500-￥500)2 = ￥500,000 标准差=[￥500,000]1/2= ￥707 《保险学》北京大学经济学院郑伟讲授 * 3、两种情况的比较 我们的目的是看一看