第03章节基本回归模型s(1065KB).pptVIP

* 我们应提供如下信息： 1. 序列名 预测后的序列名 将所要预测的因变量名填入编辑框中。EViews默认了一个名字，但可以将它变为任意别的有效序列名。这个名字应不同于因变量名，因为预测过程会覆盖已给定的序列值。 S.E.（Optional） 如果需要，可以为该序列的预测标准差提供一个名字。如果省略该项，预测标准误差将不被保存。 GARCH（Optional） 对用ARCH估计的模型，还可以保存条件方差的预测值（GARCH项）。见6章对GARCH估计的讨论。 * 2. 预测方法 动态(Dynamic)— 从预测样本的第一期开始计算多步预测。 静态(Static)— 利用滞后因变量的实际值计算一步向前(one-step-ahead)预测的结果。 结构(Structural)—预测时EViews将忽略方程中的任何ARMA项。若不选此项，在方程中有ARMA项时，动态与静态方法都会对残差进行预测。但如果选择了Structural，所有预测都会忽略残差项而只对模型的结构部分进行预测。 样本区间(Sample range)— 必须指定用来做预测的样本。如果缺选，EViews将该样本置为工作文件样本。如果指定的样本超出估计方程所使用的样本