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高级投资学2013-02马克维茨理论演示教学.pptx
《投资学》 CH2 马科维茨投资组合理论;背景;CH2 马科维茨投资组合理论 ;CH2 马科维茨投资组合理论;1.收益和风险 ;收益率度量;风险溢价与风险报偿;Daily Price，600003方差与标准差;2. 风险厌恶;均值-方差准则（mean-variance criterion）;效用函数的选择;风险厌恶系数;风险厌恶的两个度量;负指数效用是刻画风险厌恶的代表性效用函数;3. 投资组合和证券选择;两基金组合：一支股票加一只债券的组合;对冲情形;两基金组合的性质;一个算例：债券与股权的结合;两个风险资产的可行集;两个风险资产的有效集;分散化;分散化;资产组合风险是资产组合中股票数量的函数;资产组合分散化;马科维茨的投资组合理论中对个人投资行为的假设;不同相关系数不同权重情况下的两项资产投资组合的风险-收益图;2.4 风险资产组合的有效前沿;;两基金分离定理-1;定理-2：均值-方差前沿可由任意两个不同MVF组合而成。 ;确定投资者在有效前沿上的最优风险组合;投资学，CH2（2010）
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