2010CAAMeeting准备金评估的挑战及其应对措施的探讨.ppt

天平保险 企划精算部 陈文志 chenwz@ 测不准的IBNR 准备金评估失准的应对措施 案例分享——如何探测变化带来的影响 或可经调整得到稳定的流量 稳定的流量数据/赔付率 足够时长的历史数据 的基本假设 准备金评估 2006年推出交强险 2008年2月交强险责任限额和费率调整 2008年2月商业险费率调整 产品 理赔 法律 环境 市场 见费出单 保费充足度提高 立案环节：从查勘再立案到报案即立案 理赔集中：理赔从分散到集中或集中到分散 理赔提速：如平安万元赔款单证齐全一天赔付 各地法院对交强险和人伤赔案的司法解释存在差异 交强险责任限额调整 酒后驾车整治 频繁的变动且相互作用，情况变得异常复杂 流量三角形失灵 发展因子不稳定，难以选择恰当的发展因子 赔付率法失灵 赔付率不稳定 是赔付率下降？还是损估损充足度降低？ 机械使用准备金评估方法得出的结果可能和实际结果有天壤之别！ 准备金评估失准的应对措施 测不准的IBNR 案例分享——如何探测变化带来的影响 精算师 需要深 入关注 IBNR在哪里？ 造成损失发展的主要原因是什么？ 造成损失发展的主要环节在哪里？ 影响IBNR的哪些因素在发生变化？ 更精细的评估尺度 配合完善理赔流程,从根本上提高数据质量 IBNR 在哪里 客观原因 .业务流程 业务技能 管理水平 IBNR产生的原因 主观原因 .机构主观 操纵业绩 报案前 2 3 报案 ?立案 立案 ?查勘 录入 损失发展的主要环节在哪里？ 4 查勘 录入 ?核损 5 核赔 以后 1 影响IBNR的因素中哪些发生了变化 找出影响IBNR且发生变化的 因素 这些变化如何对IBNR产生影响 测定这些变化因素的影响水平 针对这些影响选择恰当的调整方式评估准备金 需要更精细的评估尺度 年度/半年流量-季度/月度流量 总公司整体评估再分摊-机构单独评估 分险种评估 时间 机构 险种 损失 类型 分损失类型评估 ThemeGallery is a Design Digital Content Contents mall developed by Guild Design Inc. 缩短时效，让真实数据最早暴露 标准化、常态化理赔流程 从考核机制上减少机构人为操纵的动机 从系统和流程上减少机构人为操纵的机会 从根本上提高数据质量 测不准的IBNR 准备金评估失准的应对措施 案例分享——如何探测变化带来的影响 理赔时效提高对准备金的影响 上表的后半段时期由于采取措施缩短查勘流程导致查勘率大幅上升，从月度数据能够更好更快地反映出这种变化 立案估损调整对准备金的影响 上表的后半段时期由于立案估损的提高，导致当月即以后事故的估损充足度大幅提升，从月度数据能够更好更快地反映出这种变化 考核成本线 A B C D 不同处境的机构对未经准备金的倾向 可能采取的措施 集中清理赔案（尤其是小案） 集中零结案 大案突然增加或减少 立案件数突然增加或减少 推迟处理大案 机构综合成本率实际值 高估 高估 低估 如何发现机构的操纵行为 从左侧表中看出，该机构在年末的大案查勘时滞明显增大，这将导致IBNR的低估 从右侧表中看出，该机构在考核期末的零结案明显增加，这将会导致IBNR变低 * * *