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程序化交易入门与日内经典交易策略展示By 曾超内容安排1.什么是程序化交易2.程序化交易的优点与缺点3.程序化交易的原理4.程序化交易的条件5.完整交易策略的构成6.经典的日内交易策略1.什么是程序化交易程序化交易，是一种在计算机和网络技术的支持下，通过预先设置好的交易模型，按照既定的买卖条件，由计算机自动完成交易指令的一种新兴交易手段。在投资实战中它不仅可以提高下单速度，而且还可以避免交易过程中情绪随机波动的影响，实现理性投资和科学决策，保持交易依据的高度一致性与复制性。2.程序化交易的优点与缺点优点。量化交易思想，精确执行交易指令、保持一致性，在一定程度上避免情绪的困扰，同时可以节省交易者大量的时间和精力。缺点。其实程序化交易的优点，同时也是它的缺点，它扼制了交易的主观判断可能在交易中发挥的作用，无人值守的全自动程序化交易可能受到诸如断电、断网、死机等因素的困扰。3.程序化交易的原理程序化交易的工作原理是通过行情接收软件接收交易所广播的交易数据，然后通过数据处理平台，按照投资者事先写好的交易程序进行数据处理，得出买卖开平仓指令，委托指令通过CTP等交易平台进入期货公司和交易所得撮合中心的。程序化交易时投资者的投资整个过程程式化、电子化。4.程序化交易的条件1.资金。毋庸讳言，这几乎不被当做条件看待。但对于不同的系统，对资金的要求是有区别的。短线系统对资金的要求就比长线系统要低，越是长线的系统，越是要能够抵抗价格的波动于资金的回撤。如果以少量的资金去做长线交易，所面临的风险是相当大的。2.交易策略。至少有一套符合逻辑，并经得起市场检验的程序化交易策略。这些策略不仅仅是买卖，还包括头寸控制及资金管理等内容。这些策略逻辑尽量严密，所含主观因素越少越好。4.程序化交易的条件3.编程基础。有一些编程基础，这样能够实现你的交易策略，而且随变随改。如果一点编程基础没有，可以考虑雇人帮你实现。当然，你也可以直接购买成熟的交易系统，但那也不是你所专有了。4.良好的心理素质。程序化交易并不能完全回避人的弱点，当系统处于亏损期或是不理想状态时，最能考验投资者对所用交易系统的信心。很多程序化交易者在过了前面几关后，最终止步于此。可以不夸张的说，具备这一条件的难度高过前面所有条件的总和。5.完整交易策略的构成完整的自动化交易系统是操作思维的程序化，开仓、平仓由电脑给出指令或提示，可以避免人性中的弱点。一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：A、市场---买卖什么；B、头寸规模---买卖多少；C、入市---何时买卖；D、止损---何时退出亏损的头寸；E、离市---何时退出盈利的头寸；F、策略---如何买卖；G、市场---买卖什么6.经典的日内交易策略1.区间突破2.菲阿里四价3.空中花园4.横盘突破5.转向交易6.Hans1237.日均ATR突破8.ORB突破9.分时均价突破10.日内ATR突破6.1区间突破波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的趋势交易，如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保持合理性。6.1区间突破日内交易策略，收盘平仓。区间突破基于昨日振幅和今日开盘价的关系。昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价。上轨=今日开盘价+N*昨日振幅。下轨=今日开盘价-N*昨日振幅。当价格突破上轨，买入开仓。当价格跌穿下轨，卖出开仓。6.2菲阿里四价昨天高点，昨天低点，昨天收盘，今天开盘，可并称为菲阿里四价，它是由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系，此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中，还大量结合应用了“阻溢线”的概念，即我们通常所说的压力、支撑线。6.2菲阿里四价日内交易策略，收盘平仓。菲阿里四价指昨天高点，昨天低点，昨天收盘，今天开盘。上轨=昨天高点。下轨=昨天低点。当价格突破上轨，买入开仓。当价格跌穿下轨，卖出开仓。6.3空中花园开盘突破，是最快的一种入场方式，当然出错的概率也最高，开盘第一根K线是收阳，还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准，我们发现这种入场在当天开盘高开或低开时更为有效。6.3空中花园日内交易策略，收盘平仓。空中花园在当天高开或者低开时使用，即当开盘价=昨收盘价*1.01 或者 开盘价=昨收盘价*0.99时。上轨=第一根K线的最高价。下轨=第一根K线的最低价。当价格突破上轨，买入开仓。当价格跌穿下轨，卖出开仓。6.4横盘突破较易于实现量化的形态突破，有分型，窄幅横盘突破，各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖，较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势，横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律，我们需要做的事情就是合理量化盘整的定义：周期跨度、波动幅度