参数估计-上海财经大学.pdf

数 理 统计 上海财经大学 统计与管理学院 Contents 第三章 参数估计 §3.1 点估计的概念与无偏性 §3.2 矩估计及相合性 §3.3 最大似然估计 §3.4 最小方差无偏估计 §3.5 贝叶斯估计 §3.6 区间估计 §3.1 点估计的概念与无偏性 一般常用表示参数，参数所有可能取值组成的 集合称为参数空间，常用表示。参数估计问题 就是根据样本对上述各种未知参数作出估计。 参数估计的形式有两种：点估计与区间估计。 3.1.1 点估计及无偏性 定义3.1 设 , , …, 是来自总体 的一个样本， 1 2 我们用一个统计量 = ( , , …, ) 的取值作为 1 2 的估计值，称为 的点估计（量），简称估计。 在这里如何构造统计量并没有明确的规定，只要 它满足一定的合理性即可。这就涉及到两个问题：  其一是如何给出估计，即估计的方法问题；  其二是如何对不同的估计进行评价，即估计的 好坏判断标准。 3.1.1 点估计及无偏性 定义3.2 设 = ( , , …, )是 的一个估计， 1 2 的参数空间为 ，若对任意的 ∈ ，有 = 则称是 的无偏估计，否则称为有偏估计。 3.1.1 点估计及无偏性  补1 设 , , …, 为抽自均值为 的总体的样本，考虑 的 1 2 估计量 = , 1 1 1 + 2 2 = , 2 1 + 2 + −1 + 3 = 假设 ≥ 4 . 4 因为 = ，容易验证， ( ) = , = 1,2,3，所以 1, 2和 3都是 的无偏估计。但是 = 2 , 4 1 1 +