知识点六-视频课.PPTVIP

第二讲 知识点五 随机变量函数的分布 * 概率论与数理统计 沈阳师范大学 第*页 问题：已知 X 的分布，求 Y = g(X) 的分布。 例如： Y1 = 4X +3； Y3 = ?X2 . 1. 离散型随机变量函数的分布 分为两种情形讨论 2. 连续型随机变量函数的分布 1. 离散型随机变量函数的分布 例1 设随机变量X的分布列如下： X -2 -1 0 1 2 P 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 求 Y=X2+X 的分布列。 算出Yi=Xi2+Xi的分布 再对相等的值合并，得出Y=X2+X的分布 X -2 -1 0 1 2 P 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 Y 2 0 0 2 6 P 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 Y 0 2 6 P 0.2 0.5 0.3 解：由X的分布 先计算出Yi= g(xi) 的分布； 计算离散型随机变量函数分布的步骤: 当X为离散随机变量时,Y = g(X) 为离散随机变量； 再将相等的值合并，得出 Y = g(X)的分布。 2. 连续型随机变量函数的分布 定理1 设 X ~ pX(x)，y = g(x) 是 x 的严格单调函数，记 x = h(y) 为 y = g(x) 的反函数,且h(y)连续可导，则Y = g(x)的密度函数为: 其中a=min{g(x)},b=max{g(x)} 证明思路： 1. 先求Y的分布函数FY(y) 这种证明方法称为分布函数法。 2. 再求出Y的密度函数 利用密度函数是分布函数的导函数，对Y的分布函数求导。 利用Y与 X 的关系式，将Y的分布函数用X 的分布函数表出。 定理1的证明： 1. 先求出Y的分布函数FY(y) FY(y) 2. 对分布函数求导得出Y的密度函数 =P(Y≤y) = P(g(x) ≤y) = P(X≤ h (y)) = FX(h(y) ) 例2 设 X ~ 求 Y =eX 的分布。 y = ex 单调可导, 反函数为 x = h(y) = lny 所以当 y 0 时, 由此得 解法1：应用定理求解 其他 例2 设 X ~ 求 Y =ex 的分布. 先求出Y的分布函数FY(y) 解法2：应用分布函数法求解 对分布函数求导得出Y的密度函数 由于Y =ex0, 当y 0时, FY(y) =P(Y≤y) = P(ex≤y) = P(X≤ lny) = FX(lny ) 故当y ≤ 0时， 有FY(y)=0， 从而pY(y)=0. 1. 正态变量的线性不变性 设 X ~N (?, ?2)，则当a ? 0 时， Y = aX+b ~ N (a? +b, a2?2). 若 X ~N (?, ?2)， 则 Y = (X? ?)/? ? N(0, 1). 由随机变量函数的分布，可得出如下重要结论 2.正态分布的标准化 1.设随机变量X服从（0，1)的均匀分布，试求Y=exp(x)的密度函数。 课后练习 2. 设随机变量X ~N (?, ?2)，求线性函数 Y = aX+b （a ? 0）的概率密度。 3.证明：若 X ~N (?, ?2)， 则 Y = (X? ?)/? ? N(0, 1). * 概率论与数理统计 沈阳师范大学 第*页 * *