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§2.5 实例：时间序列问题 一、中国居民人均消费模型 二、时间序列问题 二、时间序列问题 上述实例表明，时间序列完全可以进行类似于截面数据的回归分析。 然而，在时间序列回归分析中，有两个需注意的问题： 第一，关于抽样分布的理解问题。 能把表2.5.1中的数据理解为是从某个总体中抽出的一个样本吗？ * 一、中国居民人均消费模型 例2.5.1 考察中国居民收入与消费支出的关系。 GDPP： 人均国内生产总值（1990年不变价） CONSP：人均居民消费（以居民消费价格指数（1990=100）缩减）。 该两组数据是1978~2000年的时间序列数据（time series data）； 1、建立模型 拟建立如下一元回归模型 采用Eviews软件进行回归分析的结果见下表 前述收入-消费支出例中的数据是截面数据（cross-sectional data）。 一般可写出如下回归分析结果： (13.51) (53.47) R2=0.9927 F=2859.23 DW=0.5503 2、模型检验 R2=0.9927 T值：C：13.51， GDPP：53.47 临界值: t