矩方差与相关系数.PPTVIP

解 设二维随机变量( X ,Y )在以点(0,1),(1,0),(1,1)为顶点的三角形 区域 G 上服从均匀分布,求随机变量 U=X+Y 的方差. 例题10-3-5（2001） 第十讲 方差与相关系数 例10-3-6（2004，4分） 第十讲 方差与相关系数 例10-3-7（2008，4分） 例10-3-8（2010，4分） 第十讲 方差与相关系数 第十讲 方差与相关系数 例10-3-9（1998，4分） 第十讲 方差与相关系数 1. 协方差: covariance 协方差(相关矩): 离散型随机变量 ： 连续型随机变量： 证 四、协方差与相关系数 第十讲 相关系数与正态分布 （1）均值计算定理： 2.协方差与均值、独立、方差的计算关系 证 因为随机变量X与Y 相互独立, 证 第十讲 相关系数与正态分布 （2）独立计算定理： 设随机变量X与Y 相互独立，则： (3)方差计算定理： 设X与Y是任意两个随机变量,则： 3.协方差的运算性质 第十讲 相关系数与正态分布 第十讲 相关系数与正态分布 4.相关系数 （1）定义：X与 Y 的相关系数: 第十讲 相关系数与正态分布 （2）相关系数的计算: 证 第十讲 相关系数与正态分布 并且 (4)强相关定理 第十讲 相关系数与正态分布 第十讲 相关系数与正态分布 (5)不相关概念 由定义容易得到不相关的几个等价结论 第十讲 相关系数与正态分布 例10-4-1（2012数学一，4分） * 第十讲 方差与相关系数 重点： 矩、方差与相关系数； 难点： 方差与相关系数。 本次课讲授第4章的4.1-4.4； 下次课讲授4.4-6.1. 下周上课时交作业P37-38页 一、数学期望的性质 1.定理与公式 第十讲 数学期望 由这一结论，我们容易得出期望计算的第一个性质：常数不变系数（可）提。即： 证（1）若X与Y为离散随机变量，则 （2）若X与Y 为连续型随机变量，则 由定理，推论 第十讲 数学期望 定理3 证：（1）若X与Y为离散随机变量，则 （2）若X与Y 为连续型随机变量，则 第十讲 数学期望 2.例题讲解： 第十讲 数学期望 例10-1-1 第十讲 期望与方差 第十讲 期望与方差 例题10-1-2(1998数学三） 一商店经销某种商品，每周进货的数量X与顾客对该种商品的需求量Y是相互独立的随机变量，且都服从区间〔10,20〕上的均匀分布。商店每售出一单位商品可得利润1000元，若需求量超过进货量，商店可从其它商店调剂供应，这时每单位商品获利润500元，试计算此商店经销该商品每周所得利润的期望值。 第十讲 期望与方差 第十讲 期望与方差 例题10-1-3（2011数学一） 第十讲 期望与方差 例题10-1-4（2016年1月期末A） 第十讲 期望与方差 第十讲 期望与方差 第十讲 期望与方差 第九讲 期望与方差 二、原点矩与中心矩 第九讲 期望与方差 3.原点矩与中心矩的关系 刚刚将二阶中心距转换成了原点矩，现在看三阶中心距 第九讲 期望与方差 例题10-2-1 第九讲 期望与方差 三、方差与标准差 第十讲 方差与相关系数 2.方差计算 由方差定义： 第十讲 期望与方差 由于方差就是二阶中心矩，所以，方差计算还有更方便更常用的利用均值计算方差的公式: 证明： 解 例题10-3-1 设随机变量 ，求方差 D(X )。 3.例题讲解 第十讲 期望与方差 例题10-3-2 设随机变量 ，求方差 D(X )。 解 其密度函数为 例题10-3-3 解 其密度函数为 第十讲 期望与方差 4.方差性质 1.定理（1、2） 证明 第十讲 期望与方差 定理3 利用定理3，用归纳法可以证明以下推论 口诀：方差：常数为零系数方，独立加减都加上。 第十讲 期望与方差 第十讲：正态分布方差 5.独立正态变量的线性组合的方差 （2）独立正态变量的线性组合的方差 第十讲：正态分布方差 上述计算告诉我们正态变量的方差实际上就是它的第2个参数； 方差的运算性质告诉我们，独立的正态变量的线性组合的方差即第2个参数等于系数乘变量平方后再相加，也就是说，线性组合的方差按照方差得运算性质计算即可。 综合以上结论，我们就得到关于正态变量的重要结论如下： 6.标准变量的概念： 若随机变量Z的均值为0,方差为1，则称Z为标准变量。 现有任意随机变量X，且它的标准差不等于0，