第五章 商业银行资产业务管理与控制.pptVIP

企业贷款的定价 价格领导模型定价法 考虑因素： -统一的优惠利率； -违约风险补偿； -期限风险补偿； 取决于这一时期的资金供求关系！ 市场利率决定 1.优惠利率:对AAA借款人流动资金贷款利率； 2.违约风险贴水:对非基准贷款人收取的费用； 3.期限风险贴水:对长期借款人收取的费用； 我国商业银行流动性分析 贷款占总资产的比率 -资产结构单一，绝大部分为贷款； -资产流动性差：贷款变现性差，证券变现性好； -国债市场发展较好，银行通过参与国债发行、交易、 回购等业务，资产流动性改善； 我国商业银行流动性分析 贷款占总资产的比率 贷款占总资产的比率 资金周转速度 -全部贷款年平均周转速度 -资料：1996年平均1.07次 其中：工行1.3次 农行1.01次 中行1.01次 建行0.68次 第二节 商业银行贷款及其管理 银行贷款的类型 银行贷款的操作管理 银行贷款的信用分析 银行贷款定价 银行信贷政策 我国金融机构信贷体系及发展 银行贷款的类型 贷款期限：短期贷款和中长期贷款 短期贷款：自动清偿 -注意：展期和提前还款 -有抵押品/无抵押品； -资产担保贷款：应收帐/存货 -混业经营：对证券交易商贷款 中长期贷款 -1年以上； -风险较大，需要详细的信用分析； 银行临时或季节性贷款 发放 收回 购货 收回应收帐款 增值 应收帐款 存货 出售 银行贷款的类型 -中长期贷款发放的重要形式：循环信贷(额度)； 做法： -借款最高限额——“资金池”； -随时还款/借款； -多次使用贷款限额； -银行收取“承诺费”； -贷款利息按实际借款时间和金额计算； -时间1~5年； -到期可转为定期贷款； 银行贷款的类型 -风险最大的中长期贷款：项目贷款 特点： -数额巨大； -期限较长； -与项目本身的风险性密切关联； -借款者提供担保； -较高的利率； -银团贷款方式； 银行贷款的类型 贷款偿还期限：活期贷款和定期贷款 活期贷款：通知贷款（不确定偿还期） 定期贷款：短期、中期和长期贷款 银行贷款的类型 贷款保障程度：担保贷款和信用贷款 信用贷款：信用/风险/利率/手续简便； 担保贷款：保证贷款/抵押贷款/质押贷款（定金/留置）； 抵押贷款：《中华人民共和国担保法》：抵押方式以借款人或 第三者的财产作为抵押而发放的贷款。 质押贷款： 《中华人民共和国担保法》：质押方式以借款人或 第三者的动产或权利作为质押而发放的贷款。 保证贷款： 《中华人民共和国担保法》：保证方式以第三人承诺 在借款人不能偿还借款时，承担一定的保证责任和 连带责任而发放的贷款。 银行贷款的类型 担保贷款的特殊形式：票据贴现 注意： -担保方式：抵押——不转移/质押——法定移交； -抵押物类型：财产/动产或权利； -抵押率：抵押贷款本利和/抵押物估价； -抵押物的产权登记； -抵押物的占管与处分； 银行贷款的类型 贷款用途:工/商/农/科/消(部门对象)； 流动资金贷款/固定资金贷款(具体用途) 贷款的“批发”与“零售” 发展最快的贷款类型：消费信贷 -定义：向消费者提供的用于满足消费需求的贷款。 -我国商业银行发展消费信贷的必要性： ①微观经济基础：消费需求增长； ②宏观经济基础：市场转型； ③制度条件：消费制度改革； ④政策条件：央行信贷政策； ⑤内在动力：经营机制，优化信贷结构； 银行贷款的类型 发展最快的贷款类型：消费信贷 -我国消费信贷的主要类型：住房/助学/汽车/耐用消费 品； -使用的信贷工具：信用卡/存单质押/国库券质押； 思考问题： 1.个人住房消费信贷问题研究 2.信用卡风险管理研究 银行贷款的类型 贷款质量（风险程度）：五级分类/一逾两呆 五级分类：正常/关注/次