信贷组合管理的原则和实践.pdf

信贷组合管理的原则和实践 国际信贷组合管理人协会2011年度调查报告 国际信贷组合管理人协会2011年度调查报告 目录 I. 引言3 调查结果概述3 信贷组合管理的业务模式 4 II. 主要论题 4-10 信贷组合管理是金融机构风险治理不可或缺的组成部分 4 信贷组合管理的权限责任不断演化 7 信贷组合管理聚焦风险与回报活动 8 强有力的内部支持 10 发展中的问题 10 III. 结论 11 IV. 关于国际信贷组合管理人协会 11 2 国际信贷组合管理人协会2011年度调查报告 . 引言 国际信贷组合管理人协会（IACPM 以下简 授信業務的份額一大部分。调查的主要目的是 称“协会”）每年均组织不同活动，包括研讨 要使“协会”成员机构能够将自身管理信贷组 会、培训班、地区性会议、不同的問卷調查及 合風險的不同的指标设立的基准指标，进行比 研究等，帮助信贷组合管理人员进一步发展从 對。 业技能，掌握最新信贷组合管理技巧，并且能 调查还旨在向“协会”成员及其他金融机构提 够促進金融机构的同行以及学术、监管和其他 供有关信贷组合管理领域当前趋势及发展动态 风险管理专家进行相互交流。 的信息。我们希望此项调查结果能够抛砖引 本次《2011信贷组合管理原则和实践年度成 玉，激发金融机构间的对话和辩论，从而提升 员调查》已是“协会”第三年进行同类調查 其信贷组合管理职能，强化风险管理體系，期 系，于2011年初进行，调查参与机构佔企業 望可提升整体金融市场的透明度和稳定性。 调查结果概述 以下是“协会”2011年原则与实践成员调查的主要发现： 高级管理层对信贷组合管理职能的信心增 过去一年来，优化组合风险/回报、管理损益 强，并将其视为公司风险观不可或缺的组成 波动性以及应对监管变化的重要性得到提升 部分 信贷组合管理部门主要根据集中度限额以及 从调查反馈中可明显看出，信贷组合管理越 他们对潜在信贷恶化情况的判断采取对冲保 来越多地涉及到企业层面的风险问题，尤其 护 是融资及流动管理事宜 从组合管理的层面看，主要重點將放在授信 信贷组合管理的主要目标是改善组合结构、 發出之前，作出更嚴格的規範 降低集中度及於授信發出前著重提升其质量。 3 国际信贷组合管理人协会2011年度调查报告 II. 主要论题 信贷组合管理的业务模式 信贷组合管理是金融机构风险治