深证次新股指数编制方案-国证指数.PDFVIP

指数编制方案 Methodology 深证次新股指数编制方案 (2015 年6 月) 为反映深市次新股的整体运行情况，向投资者提供更丰富的指 数化投资标的，编制深证次新股指数。 指数包括纯价格指数和全收益指数，纯价格指数通过深交所行 情系统发布实时行情数据，全收益指数通过国证指数网发布收盘行 情数据。 一、 指数代码与名称 指数代码：399678 指数简称：深次新股 指数中文全称：深证次新股指数 指数英文名称：SZSE Secondary New Share Index 二、 基日与基点 指数以20 10 年12 月31 日为基日，基点为1000 点。 三、 选股原则 指数的样本选取按照以下规则： 1. 在深圳证券交易所上市交易的A 股； 2. 股票上市交易天数满45 个交易日，且不超过一年； 四、 指数计算方法 1 指数编制方案 Methodology 采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算： 实时指数= (样本股实时成交价样本股权数) 上一交易日收市指数  （样本股上一交易日收市价样本股权数） 样本股：指纳入指数计算范围的股票。 样本股权数：为样本股的自由流通量，子项和母项的权数相 同。 分子与分母：分子项中的乘积为样本股经过权重调整后的实时 自由流通市值，分母项中的乘积为样本股经过权重调整后的上一交 易日收市自由流通市值。 Σ 符号：是指对纳入指数计算的样本股经过权重调整后的自由 流通市值进行汇总。 自由流通量：是上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无 限售条件股份剔除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动 人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：①国有（法人）股 东；② 战略投资者；③ 公司创建者、家族或公司高管人员。 自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。 股票价格选取：每个交易日集合竞价开市后用样本股的开市价 计算开市指数，其后在交易时间内用样本股的实时成交价计算实时 指数，收市后用样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交 的，取上一交易日收市价。样本股暂停交易的，取最近成交价。 五、 样本股调整 2 指数编制方案 Methodology 深证次新股指数对于涉及样本变动的事项实施实时调整，调整规 则如下： 1. 对于新上市的A 股，如其符合选样原则，则于上市后第46 个 交易日将该股票纳入指数计算。 2. 如样本股上市满一年，则从上市一年后的第一个交易日起， 将相应的样本股从指数计算中剔除。如果样本调整后，指数样本股 个数低于100 只，则暂停样本股剔除。 3. 样本股暂停上市的，从暂停上市日起，将相应样本股从指数 计算中剔除。 4. 样本股终止上市的，从进入退市整理期的第一个交易日起， 将相应样本股从指数计算中剔除。 5. 若样本股公司因重大违规行为（如财务报告重大造假）而可 能被暂停或者终止交易的，将依据指数专家委员会的决定将其在指 数样本中及时剔除。 6. 样本股公司发生收购合并的，合并后的新公司股票保留样本 股资格。 7. 一家样本股公司分拆为两家或多家公司的，分拆后仍涉及原 定向增发方案的公司股票保留样本资格。 六、 指数的调整计算 同深证100 指数。 七、 指数的发布与管理 3 指数编制方案 Methodology