数值方法 第９章 常微分方程数值解 （下）.docVIP

§3 单步法的收敛性稳定性 I）收敛性 解出： 数值求解微分方程初值问题解 ，总是要求 是的近似，对于Euler方法，我们推导了整体 截断误差。 满足 当时，有，我们注意到这个极限与 通常不同。 R中点 应该是不动的，当，如果用 那么这个极限过程当是同时的， 而仍固定，这样的极限可以记为 并称其为固定态极限（fixed station limit） 例如： 另一种情况 定义 设初值问题 ，对y满足 Lipschitz条件，如果单步方法 （*） 得到的解 ，对任，均有 则称单步法是收敛的 由收敛性可以推得，对于 整体截断误差 关于收敛性有： 定理 若初值问题的一个单步 方法 的局部截断误差为精确成立， 并且对y有Lipschitz条件： 单步法收敛并有 证明 根据收敛定义 因此必须估计 事实上，，即估计 仿Euler方法中整体截断误差的推导，可以插入项， 引入局部截断误差，局部截断误差有 由定理条件 这样递推下去有 取，并且 并有 具体例子 Euler方法： 由于对满足Lipschitz条件对 也满足Lipschitz条件。应用定， 理知Euler方法收敛。 Runge-Kutta方法，对R=2的改进Euler方法。 假定步长，取为 关于的Lipschitz常数 对于一般Runge-Kutta方法： ， 记 对满足Lipschitz条件 (为权应大于0) 于是，存在，当时有 对于 还可以取，使当时有 同样可得： 由此，取有 （收敛性证明中，，因此可取h充分小） （II）相容性 收敛性定理中要求局部截断误差 若按变量在处作Taylor展开，那么有 ，而，也就是说是 有界量 这相当于含h的项必为零，即 满足微分方程，由此有 定义 单步法 满足条件 则称单步法与微分方程初值问题 是相容的。 事实上，相容的方法必有 相容方法至少是一阶的。 ，则单步法是相容的 相容单步法，若对满足 Lipschitz条件方法收敛 即 移次来看： 令 时。 即计算格式趋微分方程。相容本质的意义在于 “差分格式”收敛于“微分方程”。 （III）稳定性（绝对稳定性） 用单步法 在求解时，舍入误差是不可避免的。稳定性就是研究舍入 误差传播问题，当求解过程中舍入误不增长，则称该 数值方法是稳定的。 设是带舍入误差的值，而是单步法精确计算 而得的准确值。 即 在之间 为使舍入误差不增长，则应有 由于与有关，所以稳定性与方程（微分）右端项 有关，为了测试某个方法的稳定性，一般把该数值 方法用于一个“模型方程”（试验方程） ，（为复数， 其解析解，来考察其方法稳定性 选择模型方程原因。 讨论方便，如果对这样简单方程不稳定， 那么复杂方程也不稳定 一般方程可局部化讨论 先考虑Euler方法用 相应误差方程 可以看，误差方程与原来单步法一致，这是模型方程 是常系数线性方程而得到的，因此用于模型方程， 仅考虑的增长与误差增长是一样。 即 对于一般单步法用于模型方程，可以写成 依赖于方法选取，Euler方法； 先考虑一下的性态 令 有误差 有误差有误差。 有误差 有误差 如果很大，产生不稳定，由此给出定义 定义 单步方法 解模型 问题 ，若得到的解 ，满足， 则称单步法是绝对稳定的。 在复平面中，满足的区域，称为单步法的 绝稳定区域，它与实轴的交称为绝对稳定区间。 对于每个方法