7.3 估计量评选标准 .pptVIP

7.2 估计量的评选标准 对总体X的同一个参数，可以用不同的方法进行估计。 例如 估计总体X的数学期望 EX= μ , 可以用估计量 还可以用加权平均 对总体X的方差 DX= σ2 作估计时 可用样本方差 也可以用样本二阶矩 对于待定参数既然有多种估计, 就应该有一个评价优劣的标准 理想的估计, 应该满足两点: 一是：估计值在真值附近波动，平均值最好就是真值 二是:在满足第一条的情况下,方差最小 而它的期望值等于未知参数的真值. . 真值 无偏性 估计量是随机变量， 对于不同的样本值会得到不同的 估计值 . 我们希望估计值在未知参数真值附近摆动， 这个标准 . 这就导致无偏性 定义 则称 为 的无偏估计 . 设 是未知参数 的估计量，若 用，不会产生系统偏差 . 无偏性是对估计量的一个常见而重要的要求 . 从数学期望的意义知：若 满足无偏性，那么虽然 的取值由于随机性而偏离参数 的真值， 差随机地在θ的周围波动， 但这种偏 对同一统计问题大量重复使 关于系统性偏差,可以借助于超市的称来说明 例 设总体X的数学期望 μ，方差 σ2 0 存在存在， 是X的样本，求证: 均为μ的无偏估计。 为σ2 的无偏估计量 不是σ2 的无偏估计量 证 均为μ的无偏估计。 为σ2 的无偏估计量 证明： 用D2来估计σ2有系统偏差。 不是σ2 的无偏估计量 例题分析 例题分析 例3 设 是总体 X 的一个样本 , X~ B(n , p) n 1 , 求 p 2 的无偏估计量. 解 由于样本矩是总体矩的无偏估计量以及数学期望的线性性质, 只要将未知参数表示成总体矩的线性函数, 然后用样本矩作为总体矩的估计量, 这样得到的未知参数的估计量即为无偏估计量. 令 因此, p 2 的无偏估计量为 故 例4 设总体 X 的密度函数为 为常数 为 X 的一个样本 证明 与 都是 的无偏 估计量 证 故 是? 的无偏估计量. 令 即 故 n Z 是? 的无偏估计量. 所以无偏估计以方差小者为好, 这就引进了有效性 的大小来决定二者谁更优 . 和 一个参数往往有不止一个无偏估计, 若 和 都是参数 的无偏估计量， 我们可以比较 由于 这一概念 . 有效性 都是总体参数? 的无偏估计量, 且 则称 比 更有效. 定义 设 有效性 所以, 比 更有效. 是? 的无偏估计量,问哪个估计量更有效？ 由例4可知, 与 都 为常数 例5 设总体 X 的密度函数为 解 ， 定义 设 是未知参数θ的估计量， 相合性 (一致性） 则称 为θ的相合估计量. 若对任意的ε0，有 一致性估计量仅在样本容量 n 足够大时,才显示其优越性. 例题 解答 估计量的标准的总结 补充题 设总体 X ~ N (? ,? 2), 为 X 的一个样本,常数 k 取 何值可使 为? 的无偏估计量 作业:p209 7, 10, 11 ,12