概率论与数率统计第2章.pptVIP

2.5 随机变量函数的分布 2.5.1 离散随机变量函数的分布 如果离散随机变量 X 具有分布律： P { X = xk } = pk , k ≥ 1 ； 则 Y = g(X) 相应的分布律是： P { Y = g(xk ) } = pk , k ≥ 1 。 需要把可能重合的一些 g (xk ) 概率相加 □ 解. (X – 1)2 4 1 0 1 pk 0.2 0.3 0.1 0.4 整理后得到 Y 的分布律， Y 0 1 4 pk 0.1 0.7 0.2 例2.5.1 已知随机变量 X 具有如下分布律， X – 1 0 1 2 pk 0.2 0.3 0.1 0.4 计算 Y = (X – 1)2 的概率分布。 例2.5.2 假定报童有 5 份报纸，卖出的 数量 X 分布律如下 k 0 1 2 3 4 5 pk 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 他每卖掉一份报纸将获得报酬 1 元，没有 卖出而剩下的每份赔偿 0.5 元。计算这个报童 最终亏本的概率。 解. 以 Y 记报童最终的所得，因此有 Y = 1×X – 0.5×( 5 – X) = 1.5 X – 2.5 X 的分布律 k – 2.5 –1 0.5 2 3.5 5 pk 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 Y = 1.5 X – 2.5 的分布律 □ k 0 1 2 3 4 5 pk 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 他最终亏本(即Y ＜0) 的概率为0.2。 2.5.2 连续随机变量函数的分布 例2.5.3 设随机变量X具有概率密度fX(x), -?x -?,求Y=X2的概率密度。 解 记X,Y的分布函数为FX(x) ,FY(y)。由于 Y=X2 ≥ 0，因此Y0时FY(y)=0;当Y ≥0时，据分布函数的定义有 将FY(y)对y求导数，就得到Y的概率密度函数 基本思路：先求Y的分布函数 再对y求导数，即可得y的概率密度函数。 定理 设随机变量X具有概率密度fX(x)， -?x -?,又设g(x)处处可导且恒有g?(x)0或恒有g?(x)0,则 Y=g(X)是连续型随机变量，其概率密度为 这里?=min(g(-?), g(?)),?= max(g(-?), g(?)),h(y)是g(x)的反函数。 当?y?时， 证明 书上证明了g?(x)0的情况，我们仅证g?(x)0的情况。 因为g?(x) 单调递减 上式两边对y求导数，考虑到y ≤ ?和y ≥ ?时Y的概率密度函数为0，所以 证明 X的概率密度为 例2.5.4设随机变量X~N(?,?2)证明Y=aX+b(a?0)也服从正态分布. 由y=g(x)=ax+b得x=h(y)=(y-b)/a, h?(y)=1/a。所以 例2.5.5设电压V=Asin?，其中A是一个已知的正常数，相角? 是一个随机变量，且有 ～U(-?/2, ?/2),求V的概率密度。 解 由于v= g(?)=Asin ?在(-?/2, ?/2)上恒有 g?(?)=Acos ?0,其反函数为 ?=h(v)=arcsin(v/A), h?(v)=1/(A2-v2)1/2 由于?～U(-?/2, ?/2)，所以 练习 若上题中改为? ～U(0, ?),求V的概率密度。 解 当 0≤v ≤A时 FV(v)=P{V ≤v} =P{Asin ? ≤v}= P{0 ≤ ? ≤arcsin(v/A)}+ P{? -arcsin(v/A) ≤ ? ≤ ?} =2arcsin