2010年自考管理类行政管理学复习资料第十一章11.doc

实验课单元（六）多重共线性练习 【实验目的】 掌握多重共线性及相关内容的软件操作 【实验内容】 用OLS方法估计模型的参数，检验多重共线性，修正多重共线性 【实验步骤】 计算机操作： （1）运用OLS法对方程估计参数。从ＥViews主窗口，点击Quick→点击Estimate Equation功能。 （2）做F检验，由方程得到F统计量，在给定显著性水平0.05下，查F0.05（k，n-k-1），这里k为变量出个数，n为样本点数。如果F0.05（k，n-k-1）F统计量。则表明从整体上看，被解释变量和解释变量之间线性关系显著。 （3）检验。先计算被解释变量和解释变量之间的相关系数，ＥViews操作如下：在主窗口→点击Quick→Group Statistics→Correlation→Series Line（输入被解释变量和解释变量）→OK，判断解释变量之间的相关程度。 （4）多重共线性的修正（逐步回归法）。运用OLS方法逐一求Y（被解释变量）对各个解释变量的回归，结合经济意义和统计检验选出拟合效果最好的双变量回归方程为基础，在此基础上，再添加其他解释变量，直到选出最佳的回归模型。 【例】 我国（1978—1997年）钢材供应量资料 年份 钢材供应量（万吨） 生铁产量（万吨） 原煤产量（万吨） 电力产量（亿千瓦小时） 固定资产投资（亿元） 国内生产总值（亿元） 铁路运输量（万吨） y x1 x2 x3 x4 x5 x6 1978 2208 3479 6.18 2566 668.72 3624.1 110119 1979 2497 3673 6.35 2820 699.36 4038.2 111893 1980 2716 3802 6.2 3006 746.9 4517.8 111279 1981 2670 3417 6.22 3093 638.2 4862.4 107673 1982 2920 3551 6.66 3277 805.9 5294.7 113532 1983 3072 3738 7.15 3514 885.26 5934.5 118784 1984 3372 4001 7.89 3770 1052.43 7171 124074 1985 3693 4384 8.72 4107 1523.51 8964.4 130708 1986 4058 5064 8.94 4495 1795.32 10202.2 135636 1987 4386 5503 9.28 4773 2101.69 11962.5 140653 1988 4689 5943 9.8 5452 2554.86 14928.3 144948 1989 4859 6159 10.54 5848 2340.52 16909.2 151489 1990 5153 6635 10.8 6212 2534 18547.9 150681 1991 5638 6765 10.87 6775 3139.03 21617.8 152893 1992 6697 8094 11.16 7539 4473.76 26638.1 157627 1993 7716 8956 11.5 8395 6811.35 34634.4 162663 1994 8428 9261 12.4 9281 9355.35 46759.4 163093 1995 8979.8 9535.99 13.61 10070.3 10702.97 58478.1 165855 1996 9338.02 10124.06 13.97 10813.1 12185.79 67884.6 168803 1997 9978.93 10894.17 13.73 11355.53 13838.96 74772.4 169734 建立模型 建立被解释变量Y关于6个解释变量X1、X2、X3、X4、X5、X6的多元线性回归模型： Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 + β6X6 + ui 样本回归模型如下： = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + 二、最小二乘估计 利用表中的数据，做最小二乘估计，如下表： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/29/07 Time: 14:28 Sample: 1978 1997 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-