风险管理(上)课件.ppt

;切尔诺贝利核电站事故;被污染而废弃的飞机和军车;抢救行动中殉职的消防队员和军人;事故后采取紧急措施的资料照片;当年的操作控制中心;核辐射导致的畸形儿童;废弃的城市;第一章 风险管理导论;第一节 风险的定义;第一节 风险的定义;第一节 风险的定义;第一节 风险的定义;第二节 风险的分类;第二节 风险的分类;第二节 风险的分类;第一章 风险管理导论; 一、 风险管理的起源和发展 　 为了避免事件发生的不良后果,减少事件造成的各种损失,即降低风险成本,人们引用管理科学的原理和方法来规避风险,于是风险管理( risk management) 便应运而生。 ; 一、 风险管理的起源和发展 　 催生风险管理科学诞生的两件大事： 其一，1948年美国钢铁工人工会与厂方关于养老退休金和团体人身保险进行了谈判，但厂方认为这两项福利应该出于厂方的自愿，拒绝谈判，导致工人罢工长达半年之久。后由美国联邦劳工关系局裁定，养老金和团体人寿保险也应该作为钢铁厂员工工作的条件之一，钢铁厂应该接受谈判。;其二，1953年8月12日，美国通用汽车公司自动变速装置厂发生了一场大火，直接经济损失达300万美元，而由这场大火引起该公司汽车生产及其卫星厂的生产则停顿了数月，导致间接经济损失1亿美元之巨。 ; 1983年5月9日，RIMS(风险和保险管理协会)年会上，世界各国的专家学者共同讨论并通过了“101条风险管理准则”，包括：风险管理的一般原则、风险识别与衡量、风险控制、风险财务处理、索赔管理、职工福利、退休年金、国际风险管理、行政事务处理、保险单条款安排技巧、交流与管理哲学等。标志着风险管理的实际操作规范体系已经形成，也标准着风险管理的发展进入一个新阶段。;Peter L Berstein 《与上帝作对：风险的非凡经历》;二、风险管理(Risk Management)的概念 ——经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济和技术手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大的安全保障的一种管理活动。 ;概念中包含的元素 1、主体——各种经济单位 2、风险管理过程 风险识别 (Risk Identification) 风险衡量 (Risk Measurement) 风险处理 (Risk Handling) 风险管???效果评价(Management Evaluation) 3、目标——以最小的成本获得最大的安全保障 ;;三、概念区别;2、企业风险管理与企业经营管理 经营管理重在“创业”，风险管理重在“守业” 出发点和形式不同，但最终目的一致 风险管理活动是企业经营管理活动的一部分，贯穿企业经营过程的始终 ;四、风险管理的必要性; 按照著名心理学家马斯洛（A.H.Maslow)的“需要层次论”， 人类的需要可以分为五个层次：①生理需要；②安全需要；③社交需要；④自尊需要；⑤自我实现需要。照此理论，对于安全方面的需求，是人类与生俱来的。这种需求，是推动社会进步的重要原动力。事实上，寻求安全保障，是人类永恒追求的理想，是人类长期不懈的伟大实践活动。从这个意义上说，一部人类社会发展史，就是人类与风险抗争的历史。; 风险管理的必要性还来自于风险的经济成本即风险的代价。 风险总是与损失相联系的。风险尤其是那些没有获利机会的风险，其存在使人们常常担心风险事故发生会给自己带来损失，从而使生活陷于不安，社会则因此呈现晦涩的景象。于是有必要从经济学的意义上来分析风险对于人们的生产和生活所造成的消极影响，即风险的代价。;风险成本;风险成本;五、风险管理目标;安全系数目标 ----将风险控制在可承受的范围之内 合法性目标 ----密切关注与企业相关的各种法律法规，保证企业经营活动的合法性。 社会公众责任目标;（二）损后目标;（二）损后目标;六、风险管理的基本内容;思考;第二章 风险分析;第二章 风险分析;第四章 风险统计和概率分析;第一节 风险统计分析;;;;;（二）衡量数据的离散性 1、最大值与最小值的差额 2、标准差 （1）不分组 （2）分组 （3）标准差的比较 变差系数：标准差/均值;方差和标准差;计算结果 分布1：204元 分布2：408元 分布3：447元;;（三）偏态 1、没有偏态：平均数＝中位数 2、分布集中于左而向右偏： 平均数中位数（正） 3、分布集中于右而向左偏：平均数中位数（负） ;;第二节 概率的计算;（二）经验概率法 依据大量的经验数据用统计的方法进行计算得出的概率 过去类似事件的概率，对于现今及以后发生的事件具有一定的借鉴意义 问题：需要足够多的数据