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国家开发银行 unique id: 060937 C:\documentum\..\China Development Bank-MARFTY (Oct 2000).ppt 培训资料 内部资料 注意保存 * * 主要内容 一、开行信贷业务流程与风险管理基础知识 二、信用评级与贷款评审的区别 三、信用评级的主要结论 四、信用评级分析要点 五、信用评级报告的合规性审查 六、信用评级报告点评 七、县域风险控制前移 unique id: 060937 C:\documentum\..\China Development Bank-MARFTY (Oct 2000).ppt * * 一、开行信贷业务流程 unique id: 060937 C:\documentum\..\China Development Bank-MARFTY (Oct 2000).ppt * * 一、风险管理基础知识 “银行置身于风险管理行业中,并通过对风险的有效管理而创造价值” （JP 摩根） “承受风险（taking risk）是我们的业务的一个不可分割的一部分。因此，我们最终目标不是风险最小化，而是在风险和回报之间取得适当的平衡，并通过对那些会对我们收益构成负面影响的极端事件的范围进行设限管理。” （UBS瑞银 ） 启示 unique id: 060937 C:\documentum\..\China Development Bank-MARFTY (Oct 2000).ppt * * 一、风险管理基础知识 风险的定义：银行在经营管理活动中，由于不确定因素影响而导致的损失可能性，这种可能性一旦转化为现实，就会使该银行机构发生亏损，资本金被侵蚀，甚至资来抵债，失去清偿能力而破产倒闭。 风险的分类： 根据业务种类，可分为资产风险、负债风险和表外业务风险等。 根据风险的成因，风险可归结为三大类：信用风险、市场风险以及操作风险，除此之外，还有声誉风险、战略风险、合规风险等。 银行的风险来自于不同的部门和业务，银行的各个部门和各项业务因承担风险而面临潜在的损失，资本必须覆盖风险，也就是覆盖风险产生的可能损失，现代银行风险管理中把损失分为三类，即预期损失、非预期损失和异常损失。 unique id: 060937 C:\documentum\..\China Development Bank-MARFTY (Oct 2000).ppt * * 一、风险管理基础知识 信用风险-------银行的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务的潜在可能性。 市场风险-------由于市场价格变化而引起的银行表内和表外头寸发生损失的风险，包括： 交易市场风险：银行为了获利在市场中持续买卖金融工具带来的投资价值损失的风险。 银行账户利率风险：由于银行存贷款等基础业务而承担的利率变化的风险。 操作风险------由于内部程序、人员、系统方面的不健全以及外部事件所导致损失的风险，包括：内部程序风险；人员风险；系统风险；外部风险；法律风险等等。 国际活跃银行信用风险平均占60%左右，市场风险和操作风险约各占20%。 信用风险占我行总体风险的85%。 信用风险是开发银行最主要的风险 。 unique id: 060937 C:\documentum\..\China Development Bank-MARFTY (Oct 2000).ppt * * 一、风险管理基础知识 概括的说，风险管理就是研究风险发生的规律和风险管理的技术，进而达到控制风险、降低损失的目的。对银行来讲，风险管理并非如此简单，我们可以从一下几点来理解： 风险管理能力是银行业的核心能力之一； 风险管理是银行产品定价的基础； 风险管理是银行持续经营的基石； 风险管理是全面成本管理的需要和前提； 风险管理是科学考核的基础； 风险管理是银行开拓市场的前提。 unique id: 060937 C:\documentum\..\China Development Bank-MARFTY (Oct 2000).ppt * * 一、风险管理基础知识 unique id: 060937 C:\documentum\..\China Development Bank-MARFTY (Oct 2000).ppt * * 一、风险管理基础知识 风险管理能力建设的主要内容 风险治理结构建设 风险管理体系建设 实现风险管理与业务发展的有机结合 风险管理有效前移 有效利用各类风险管理资源，形成抗风险的系统合力 unique id: 060937 C:\documentum\..\China Development Bank-MARFTY (Oct 2000).ppt