保险精算原理与实务讲义(上)[精品].ppt

* 对于两全保险，合同到期时保险公司将要支付被保险人生存保险金，从而最后一年末单位保额两全保险的责任准备金应该等于1。 对(x)的n年两全保险，如果死亡赔付在死亡年年末，保险费在h年内缴清、每年一次，(hn)，k年末的给付准备金为， 两全保险给付准备金 * 如果n年两全保险的缴费在h年内、每年m次，k年末的给付准备金为， 两全保险给付准备金 * 如果h年限期缴费的n年两全保险，死亡赔付在死亡年年末，k年末的给付准备金为， 两全保险给付准备金 * 延期年金给付准备金 对于(x)的延期n年生存年金保险，保险费在n年内每年缴付一次，第k年年末的给付准备金为： * 过去法——引例8.2 在前面引例8.1中，可以进一步计算出净保费收入与赔付支出的累积收支差，以及人均累计收支差。列入下表 人均累积收支差就是过去法下的责任准备金。 * 过去法给付准备金是计算时点过去净保费收入终值与过去赔付金支出终值之差，即，时点过去净保费的累计值与过去赔付支出累计值的差额。 对(x)的1单位元死亡年末赔付终身寿险，如果保险费终身缴付、每年一次，这时，第k年末过去净保费终值为 ，第k年末过去赔付金在投保时的现值为 ，它在利率和生存概率下累积到k年末的终值为 ，因此，第k年末的给付准备金为， 过去法 * 如果终身寿险的保费在h年内定期缴付，这时， 当k≥h时，过去净保费累积到h年末为 ，再累积到k年末为 ， 过去法——终身寿险责任准备金 从而，在不同时间点上准备金的计算公式为， * 对n年缴费的n年两全保险，n年内过去保险给付的终值为 ，注意这一终值不是 ，因为只有在n年末才有满期生存给付，n年内只是定期寿险，在第n年，准备金的数额应该正好等于生存给付额，从而有， 过去法在不同险种的运用 * 过去法在不同险种的运用 对(x)的1单位元n年延期生存年金，保险费在n年内定期缴付， * 根据具体问题选择使用将来法和过去法中较为简单方便的一种。一般地， 计算已缴清保费后某个时刻的给付准备金时，用将来法更方便，因为这种情况下未来只有保险金给付，没有保费缴付。 比如，当k≥n时， ， 等，计算起来比较简单。 计算尚未进入保险给付期的某时刻给付准备金，用过去法更简单，因为这种情况下只有保险费缴付，没有保险金给付。 比如，当kn时， 。 将来法和过去法的选择 * 相邻两期给付准备金之间具有递推关系，了解这种关系，对于深入认识准备金的实质具有重要意义。 对(x)的1单位元死亡年末赔付终身寿险，保费每年一次、终身缴付。k年末将来法给付准备金的计算公式为： 给付准备金的递推公式 上式两边同加保费Px 由， ， 可以得到kVx与k+1Vx之间的关系 * 这一等式表明，k年末的给付准备金 加上t+1年初的净保费收入 ，正好等于k+1年的死亡给付在k年末的现值 与t+1年末给付准备金在利率和生者利下在t年末的现值 给付准备金的递推公式 * 当t=n时，年缴净保费以 表示，有， 采取定期寿险和终身寿险相同的计算方法，很容易给出两全保险的年缴净保费计算公式。对(x)的1单位元n年定期两全保险，如果死亡赔付在死亡年年末，保费在t年内每年一次、均衡缴付，tn，这时，年缴净保费以 表示。 两全保险年缴净保费 * 两全保险年缴净保费 t年缴清死亡时赔付两全保险的年缴净保费 在上式中，当t=n时的年缴净保费 n年1元纯粹生存保险，t年缴清的年缴净保费 * 对（x）的n年延期生存年金，若年金每年支付一次，每次1单位元，保费在t年内缴清(t≤n)。年缴均衡净保费以 表示，按照保险金支付与净保费收入的平衡关系，有， 延期年金年缴净保费 * 表示每年分ｍ次等额缴费的年缴净保费， 表示每年１元缴付ｍ次的年金现值，Ａ表示保险金现值，以收支平衡原则，有， 如果保费每半年、一季、一月等缴付一次，这时未来净保费现值是一个一年多次收付的生存年金现值。如果以 一年多次缴费的净保费 * 一年ｍ次缴费净保费计算公式 * 一年ｍ次缴费净保费计算公式 * 一年多次缴费的净保费 期首支付，一年m次缴费的延期生存年金，年缴净保费： 期末支付，一年m次缴费的延期生存