2.7随机变量函数的分布.pptVIP

反函数为 是单增函数， 无意义， 的概率密度 ? y=x2不是单调函数， 采用分布函数法 Y的分布函数 由此可得Y的概率密度为 二维随机变量函数的分布 如果(X,Y) 是二维随机变量 则Z 是一个二维随机变量。 1.二维离散型随机变量函数 的分布 例 设(X,Y) 的联合分布列为： 求： 解： 2.二维连续型随机变量函数 的分布 例 设X,Y是相互独立的随机变量， 概率密度分别为 求Z=X+Y的概率密度 解： Z=X+Y * 在实际问题中经常会遇到由 随机变量为自变量构成的函数 进行检验，钢球的直径D 是一随机变量， 钢球的体积 比如对某工厂生产的一批钢球 2.7 随机变量函数的分布 是关于D的函数. 由D的分布了解V 的分布 若X是一随机变量， 令Y=g(X) 由于Y的取值会随X变化， 因此Y也是一个随机变量。 X的分布 Y的分布 一、一维随机变量函数的分布 1.离散型随机变量函数的分布 设X是一维离散型随机变量， Y=g(X)， 则Y也是一维离散型随机变量。 g是连续函数 设X的分布列为： 则Y=g(X)的分布列： 注意： 若g(x)相等， 则概率相加合成一项. 设X的分布列为： 例 求下列各函数的分布列： 解: (1)X+2的分布列： (2) -X+1的分布列： (3) X2的分布列： 2. 连续型随机变量函数的分布 则Y=g(X)为连续型随机变量。 设X是一维连续型随机变量， Y=g(X)， g是连续函数 已知X的概率密度, 求Y的概率密度。 两种方法 法一： 分布函数法 法二： 公式法 （具有普适性） （具有特殊性） 定理： 连续型随机变量X的概率密度 y=g(x)是严格单调函数， 公式法 反函数x=h(y)有连续的导数。 为f(x), 则Y的概率密度为 （注：使反函数无意义的y ， 定义概率密度为0） 例 连续型随机变量X的概率密度 为f(x), Y=aX+b, 求Y的概率密度. 为单调函数， 解: 反函数为 连续 由定理可得Y的概率密度 特例1： 若 则 的概率密度 即 服从正态分布 仍是正态的。 注： 正态随机变量的线性函数 若 特例2： 则 的概率密度 令 则 标准正态分布 则 例 设随机变量 求下列函数的概率密度 解: ?