林清泉 计量经济 学第十一章.doc

第十一章 时间序列分析 第一部分 学习目的和要求 本章主要讲述时间序列分析理论的发展以及各类时间序列分析模型，需要掌握并理解以下问题： （1）趋势性的定义和确认，季节性的定义和确认，平稳性的定义。 （2）样本自相关函数与平稳性的判断。 （3）AR模型、MA模型、ARMA模型、ARIMA模型的定义、性质和识别，模型参数的估计。 （4）非平稳过程的表现形式，单位根检验方法。 （5）协整的定价和检验。 （6）误差修正模型的定义、拟合和意义。 第二部分 练习题 一、术语解释 1．趋势性 2．季节性 3．强平稳性 4．弱平稳性 ．样本自相关函数．移动平均模型 ．自回归．自回归－移动平均模型 ． {}是白噪声过程，并同时假设,。根据上述MA（1）模型，在第30期时，对和进行预测，并计算预测值的标准差，以及收益率的一阶和二阶自相关系数。 2．假设某股票的日收益率满足下述模型 其中{}是高斯白噪声过程，且，计算的均值、标准差以及一阶和二阶自相关系数。若假设，根据上述AR（2）模型在第30期时，对和进行预测，并计算预测值的标准差。 3．我国某股票自1991年至2006年中各季度末的价格如下表所示（单位：元） 表11-1 1991-2006年各季度末股票价格 日期 价格日期 价格 1991-3-31 7.56 1998-12-31 17.12 1991-6-30 6.99 1999-3-31 20.70 1991-9-30 6.14 1999-6-30 23.70 1991-12-31 5.84 1999-9-30 27.74 1992-3-31 5.93 1999-12-31 20.50 1992-6-30 6.24 2000-3-31 16.54 1992-9-30 6.59 2000-6-30 15.77 1992-12-31 7.48 2000-9-30 15.31 1993-3-31 8.60 2000-12-31 12.08 1993-6-30 8.55 2001-3-31 9.43 1993-9-30 8.51 2001-6-30 9.22 1993-12-31 9.79 2001-9-30 9.17 1994-3-31 11.09 2001-12-31 10.00 1994-6-30 11.01 2002-3-31 10.48 1994-9-30 10.49 2002-6-30 11.82 1994-12-31 13.33 2002-9-30 13.44 1995-3-31 15.00 2002-12-31 15.32 1995-6-30 12.98 2003-3-31 18.35 1995-9-30 12.25 2003-6-30 19.33 1995-12-31 14.08 2003-9-30 23.90 1996-3-31 15.31 2003-12-31 30.80 1996-6-30 14.97 2004-3-31 32.72 1996-9-30 14.52 2004-6-30 30.66 1996-12-31 16.37 2004-9-30 28.67 1997-3-31 18.12 2004-12-31 33.44 1997-6-30 19.23 2005-3-31 36.35 1997-9-30 17.45 2005-6-30 29.99 1997-12-31 19.33 2005-9-30 28.35 1998-3-31 20.54 2005-12-31 30.02 1998-6-30 14.85 2006-3-31 33.94 1998-9-30 16.00 2006-6-30 34.26 试检验该股票收益率是否存在序列相关，可以选择原假设为和，显著性水平取为5％。 4．利用上题中的价格数据，分析该股票的收益率是否平稳，即对其进行单位根检验。 5．某国从1991年至2005年每季度国内生产总值和消费总额如下表所示（单位：亿元） 表11-2 1991-2005年各季度国内生产总值和消费总额 季度 季度 1991(1) 7562.0 5580.0 1998(3) 9655.8 7136.2 1991(2) 7676.0 5601.7 1998(4) 9712.8 7226.1 1991(3) 7771.0 5654.4 1999(1) 9830.6 7275.7 1991(4) 7767.2 5645.1 1999(2) 9997.8 7421.4 1992(1) 7877.4 5731.9 1999(3) 10081.4 7452.4 1992(2) 7972.4 5775.3 1999(4) 10184.0 75