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《概率与数理统计》12
第五章 大数定律及中心极限定理 §5.1 大数定律 注：Chebyshev 大数定律中要求随机变量X1,X2,...的方差存在. 但这些随机变量服从相同分布的场合, 并不需要这一要求, 我们有以下的定理. 一、依概率收敛的定义 =1 则称依概率收敛于a,记作 对于r.v.序列{Xn}若存在常数a, 使对于任何e0, 有 1、Chebyshev 大数定律的特殊情况 相互独立， 1）内容：设 r.v. 序列 且具有相同的数学期望和方差： 则 有 或 二、大数定律 由Chebyshev不等式得： 2） Chebyshev 大数定律的意义 当 n 足够大时, 算术平均值几乎是一常数. 具有相同数学期望和方差的独立 r.v.序列的算术平均值依概率收敛于数学期望. 算术 均值 数学 期望 近似代替 可被 2、辛钦定理： 设随机变量X1,X2,...,Xn,...相互独立, 服从同一分布, 且具有数学期望E(Xk)=μ(k=1,2,...),则对于任意正数e, 有 样本的k阶矩 总体的k阶矩 3、Bernoulli 大数定律 1）内容：设 nA 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, p 是每次试验中 A 发生的概率, 则 有 或 证： 引入 r.v. 序列{Xk} 设 则 相互独立， 由 Chebyshev大数定律，得 在概率的统计定义中, 事件 A 发生的频率 “ 稳定于”事件 A 在一次试验中发生 的概率是指： 频率 与 p 有较大偏差 是 小概率事件, 因而在 n 足够大时, 可以用频 率近似代替 p . 这种稳定称为依概率稳定. 2）伯努利(Bernoulli)大数定律的意义 Μ Μ * *
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