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第六章 随机信号的平稳性与各态历经性 主要内容： 严格平稳性 广义平稳性 平稳信号的自相关函数 各态历经性 §6.1 平稳性与平稳随机信号 一、平稳性的概念 定义：随机信号的某些统计特性对于参量值“稳 定不变”的性质，称为平稳性。 比如： 一般只讨论参量值t变化的平稳性。 意义：若随机信号某统计特性具有平稳性时，测试可以选择任意时刻，不受观察时刻的影响。 一、严格平稳性 定义：随机信号 ，如果其任意n维概率分布函数具有下述移动不变性：任取 与 ，对于满足 的任意 值，始终有 成立。则称 具有严格平稳性。 如果 的概率密度函数存在，上式等同于 如果其特征函数存在，上式等同于 严格平稳随机信号的性质 （1）一维概率分布函数与时间t无关； 如果其概率密度函数与均值存在，它们也与时间t无关。 （2）二维概率密度函数与两时刻的绝对值无关，只与相对差有关。 （3）严格平稳的判定 根据严格平稳的定义，判断一个随机信号是否严格平稳，就需要知道其n维概率密度函数，但求其n维概率密度函数是比较困难的。不过，如果有一个反例，就可以判断一个随机信号不是一个平稳的。具体方法有两个： （1）若X(t)为严格平稳的，则 与时间t无关，k为任意正整数。 （2）若X(t)为严格平稳的，则对于任意时刻t， 具有相同的统计特性。 a) 一般在实际应用中，只要产生随机信号的主要物理条件，在时间进程中不发生变化。则此信号就可以认为是平稳的。例如：在电子管中由器件的“颗粒效应”引起的散弹噪声，由于产生此噪声的主要物理条件不变，所以此噪声可以认为是平稳的。 b)另一方面，对于有些非平稳随机信号，可以根据需要，如果它在观测时间段内是平稳的，就可以在该时间段内把信号视作平稳的随机信号来处理。 C)一般在工程上，通常只在相关理论的范围内讨论平稳性。即，只讨论与随机信号的一、二阶矩有关的问题。也就是广义平稳性。 定义：随机信号 和 如果其任意 维联合概率分布函数具有下述的移动不变性：任取 与 以及 与 对于满足 与 的任意 值，始终有 成立，则称X(t)与Y(t)具有联合严格平稳性。 若X(t)与Y(t)的二维联合概率密度函数和联合特征函数存在，也可以改用它们来表示。 性质：二维联合概率分布函数和密度函数与时间无关；互相关函数与两时刻的绝对值无关，只与相对差有关。 试证明：若一阶严格平稳随机信号在任意时刻组的各个随机变量彼此统计独立，那么，它必定是严格平稳的。 独立随机信号X(t)，n维概率密度函数为n个一维概率密度函数的乘积。 所以，X(t)严格平稳。 三、广义平稳性 定义：随机信号 ，如果其均值和相关函数存在，并且满足:（1）均值为常数；（2）相关函数与两时刻 的绝对值数无关，只与相对差 有关，即 则称X(t)具有广义平稳性。 严格平稳与广义平稳的关系：严格平稳随机信号的均方值有界，则该随机信号是广义平稳的；广义平稳随机信号不一定是严格平稳的。对于正态过程，两者等价。 联合广义平稳 定义：随机信号 与 ，如果单个是广义平稳的，且其互相关函数存在，并与两时刻 的绝对值无关，只与相对差 有关，即 则称X(t)与Y(t)具有联合广义平稳性。 例6.1 广义平稳随机信号X(t)通过如图所示的乘法调制器得到随机信号Y(t)，图中 是确定量， 是在 均匀分布的随机相位， 与X